RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Журн. матем. физ., анал., геом.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Матем. физ., анал., геом., 1996, том 3, номер 1/2, страницы 80–101 (Mi jmag484)  

Эта публикация цитируется в 6 научных статьях (всего в 6 статьях)

Eigenvalue distribution of large random matrices with correlated entries

[Распределение собственных значений случайных матриц большой размерности с коррелированными элементами]

A. Khorunzhii

Mathematical Division, B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering, National Academy of Sciences of Ukraine, 47, Lenin Ave., 310164, Kharkov, Ukraine

Аннотация: Исследуется нормированная функция распределения собственных значений $N_n(\lambda)$ ансамбля $n\times n$ симметрических случайных матриц, элементы которых $u_n(x,y)$, $x,y=1,…,n$ есть статистически зависимые произвольно распределенные случайные величины. Доказано, что если корреляционная функция элементов $S$ одинакова для всех $n$ и коэффициент корреляции случайного поля $\{u_n(x,y)\}$ убывает достаточно быстро, то мера $N_n(d\lambda)$ при $n\to\infty$ слабо сходится по вероятности к неслучайной мере $N(d\lambda)$. Для преобразования Стильтьеса предельной $N(d\lambda)$ выводим уравнение, которое зависит только от предельной матрицы математических ожиданий $u_n(x,y)$ и корреляционной функции $S$.

Полный текст: PDF файл (1062 kB)
Полный текст: http:/.../abstract.php?uid=m03-0080e
Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 05.10.1994
Язык публикации: английский

Образец цитирования: A. Khorunzhii, “Eigenvalue distribution of large random matrices with correlated entries”, Матем. физ., анал., геом., 3:1/2 (1996), 80–101

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kho96}
\by A.~Khorunzhii
\paper Eigenvalue distribution of large random matrices with correlated entries
\jour Матем. физ., анал., геом.
\yr 1996
\vol 3
\issue 1/2
\pages 80--101
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/jmag484}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/jmag484
  • http://mi.mathnet.ru/rus/jmag/v3/i1/p80

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. De Monvel A., Khorunzhy A., “On the Norm and Eigenvalue Distribution of Large Random Matrices”, Ann. Probab., 27:2 (1999), 913–944  crossref  mathscinet  zmath  isi
    2. Pastur L., Vasilchuk V., “On the Law of Addition of Random Matrices”, Commun. Math. Phys., 214:2 (2000), 249–286  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
    3. Vladimir Vasilchuk, “On the Gaussian Random Matrix Ensembles with Additional Symmetry Conditions”, SIGMA, 2 (2006), 007, 12 pp.  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
    4. Kuczala A., Sharpee T.O., “Eigenvalue Spectra of Large Correlated Random Matrices”, Phys. Rev. E, 94:5 (2016), 050101  crossref  isi  scopus
    5. Peligrad C., Peligrad M., “The Limiting Spectral Distribution in Terms of Spectral Density”, Random Matrices-Theor. Appl., 5:1 (2016), 1650003  crossref  zmath  isi
    6. Stolz M., “Fluctuations of Wigner-Type Random Matrices Associated With Symmetric Spaces of Class Diii and Ci”, J. Phys. A-Math. Theor., 51:7 (2018), 075203  crossref  zmath  isi  scopus
  • Просмотров:
    Эта страница:80
    Полный текст:40
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019