 |
|
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье) Convergence for step line processes under summation of random indicators and models of market pricing A. N. Chuprunova, O. V. Rusakovb a N. G. Chebotarev Research Institute of Mathematics and Mechanics, Kazan State University b St. Petersburg State University, Department of Mathematics and Mechanics Аннотация: Functional limit theorems for random step lines and random broken lines defined by sums of iid random variables with replacements are obtained and discussed. Also we obtained functional limit theorems for integrals of such random processes. We use our results to study a number of models of the financial market.  Полный текст:
PDF файл (252 kB)
Список литературы:
PDF файл
HTML файл
Реферативные базы данных:  
Представлено: Д. Х. Муштари Поступило: 12.02.2003 Язык публикации: английский Образец цитирования: A. N. Chuprunov, O. V. Rusakov, “Convergence for step line processes under summation of random indicators and models of market pricing”, Lobachevskii J. Math., 12 (2003), 
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ChuRus03}Образцы ссылок на эту страницу:
Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Обратная связь: |
 Пользовательское соглашение
|
Регистрация |
Логотипы |
|