RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Матем. моделирование:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Матем. моделирование, 2005, том 17, номер 10, страницы 31–38 (Mi mm2802)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Описание российского фондового рынка в рамках модели Гестона

Г. Л. Бухбиндер, К. М. Чистилин

Омский госуниверситет, Омск

Аннотация: Модель Гестона, в которой динамика финансового актива рассматривается как геометрическое броуновское движение со стохастической волатильностью, применяется для описания российского фондового рынка. Показано, что для ряда ценных бумаг по которым совершаются сделки на ММВБ (акции РАО “ЕЭС”, “Лукойл”, “Сургутнефтегаз”), вероятностные распределения для логарифмических ценовых приращений, полученные на основе этой модели, достаточно хорошо согласуются с эмпирическими плотностями. В каждом случае найдены параметры модели. Для их анализа модель Гестона была применена к описанию так называемого “leverage” эффекта, известного на западных финансовых рынках и устанавливающего отрицательную корреляцию между будущей волатильностью и прошлыми ценовыми изменениями. Однако, как оказалось, имеющиеся в настоящее время эмпирические данные не позволяют обнаружить этот эффект на российском фондовом рынке.

Полный текст: PDF файл (184 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 29.12.2004

Образец цитирования: Г. Л. Бухбиндер, К. М. Чистилин, “Описание российского фондового рынка в рамках модели Гестона”, Матем. моделирование, 17:10 (2005), 31–38

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BucChi05}
\by Г.~Л.~Бухбиндер, К.~М.~Чистилин
\paper Описание российского фондового рынка в~рамках модели Гестона
\jour Матем. моделирование
\yr 2005
\vol 17
\issue 10
\pages 31--38
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/mm2802}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1121.91344}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/mm2802
  • http://mi.mathnet.ru/rus/mm/v17/i10/p31

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. П. В. Трясучëв, “Стохастическая модель динамики относительных приращений цены акции”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2011, № 2(14), 38–44  mathnet
  • Математическое моделирование
    Просмотров:
    Эта страница:440
    Полный текст:179
    Литература:23
    Первая стр.:1

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2018