Математическое моделирование
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Матем. моделирование:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Матем. моделирование, 2012, том 24, номер 3, страницы 70–86 (Mi mm3270)  

Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Оценка доходности пула инвестиционных проектов в модели оптимального инвестирования в непрерывном времени

М. П. Ващенко, А. А. Шананин

ВЦ РАН

Аннотация: Работа посвящена проблеме оценки доходности пула возобновляемых инвестиционных проектов. В работе предложена формулировка модели Кантора–Липмана для случая непрерывного времени. Доказан результат, позволяющий классифицировать пулы инвестиционных проектов на арбитражные, убыточные и стандартные. Для каждого из классов найдена доходность пула инвестиционных проектов. Классификация пулов и вычисление их доходности производится на основании функции верхней огибающей преобразований Лапласа функций потоков платежей проектов, входящих в состав пула. Показано, что для случая стандартного пула доходность можно получить, вычислив минимальный положительный корень функции верхней огибающей. Разобран пример, демонстрирующий, как на языке инвестиционных проектов можно проанализировать взаимодействие развитой и развивающейся экономик.

Ключевые слова: доходность пула инвестиционных проектов, модель Кантора–Липмана.

Полный текст: PDF файл (362 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Mathematical Models and Computer Simulations, 2012, 4:5, 497–508

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
УДК: 519.865.5
Поступила в редакцию: 19.07.2011

Образец цитирования: М. П. Ващенко, А. А. Шананин, “Оценка доходности пула инвестиционных проектов в модели оптимального инвестирования в непрерывном времени”, Матем. моделирование, 24:3 (2012), 70–86; Math. Models Comput. Simul., 4:5 (2012), 497–508

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{VasSha12}
\by М.~П.~Ващенко, А.~А.~Шананин
\paper Оценка доходности пула инвестиционных проектов в модели оптимального инвестирования в непрерывном времени
\jour Матем. моделирование
\yr 2012
\vol 24
\issue 3
\pages 70--86
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/mm3270}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2977825}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=21276739}
\transl
\jour Math. Models Comput. Simul.
\yr 2012
\vol 4
\issue 5
\pages 497--508
\crossref{https://doi.org/10.1134/S2070048212050092}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84928985646}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/mm3270
  • http://mi.mathnet.ru/rus/mm/v24/i3/p70

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. А. А. Шананин, “Математическое моделирование инвестиций на несовершенном рынке капитала”, Тр. ИММ УрО РАН, 25, № 4, 2019, 265–274  mathnet  crossref  elib
    2. А. А. Шананин, “Анализ финансового состояния инвестора на основе модели Кантора – Липмана”, Тр. ИММ УрО РАН, 26, № 1, 2020, 293–306  mathnet  crossref  elib
  • Математическое моделирование
    Просмотров:
    Эта страница:557
    Полный текст:293
    Литература:56
    Первая стр.:22
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021