RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Матем. моделирование:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Матем. моделирование, 2003, том 15, номер 12, страницы 75–80 (Mi mm366)  

Учет исторического поведения акций

Д. Н. Жабин

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Аннотация: При моделировании поведения акции наиболее распространенной является модель, в которой акция представляется как случайный процесс с логарифмически-нормальной функцией плотности вероятности. Подобное представление не учитывает возможной чувствительности реальных цен акций к историческим, по крайней мере недавним, котировкам. В данной работе предпринята попытка учета подобной памяти, оставаясь в рамках основных постулатов финансовой математики. Вклад от исторического поведения акции представляется в виде аддитивной добавки в стохастический дифференциал. Наличие зависимости от исторических значений определяется ненулевым характерным временем $\tau$, описывающим «глубину» памяти в прошлое. Размер вклада от прошедшего момента времени описывается весовой функцией.

Полный текст: PDF файл (543 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Реферативные базы данных:
Поступила в редакцию: 13.02.2003

Образец цитирования: Д. Н. Жабин, “Учет исторического поведения акций”, Матем. моделирование, 15:12 (2003), 75–80

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Zha03}
\by Д.~Н.~Жабин
\paper Учет исторического поведения акций
\jour Матем. моделирование
\yr 2003
\vol 15
\issue 12
\pages 75--80
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/mm366}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1048.91058}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/mm366
  • http://mi.mathnet.ru/rus/mm/v15/i12/p75

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Математическое моделирование
    Просмотров:
    Эта страница:276
    Полный текст:126
    Литература:32
    Первая стр.:1
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019