RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Матем. тр.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Матем. тр., 2014, том 17, номер 1, страницы 99–122 (Mi mt268)  

Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 6 статьях)

Обобщенная формула Ито–Вентцеля для случая нецентрированной пуассоновской меры, стохастический первый интеграл и первый интеграл

Е. В. Карачанская

Тихоокеанский госуниверситет, ул. Тихоокеанская, 136, Хабаровск, 680035 РОССИЯ

Аннотация: Выведен аналог формулы Ито–Вентцеля для системы обобщенных стохастических дифференциальных уравнений (ОСДУ) Ито с нецентрированной мерой на основе стохастического ядра интегрального инварианта. Построена система ОСДУ, решение которой – ядро интегрального инварианта, связанного с решением ОСДУ с нецентрированной мерой. Введено понятие стохастического первого интеграла системы ОСДУ с нецентрированной мерой и определены условия, при выполнении которых случайная функция является первым интегралом заданной системы ОСДУ.

Ключевые слова и фразы: формула Ито–Вентцеля, обобщенное стохастическое дифференциальное уравнение Ито, нецентрированная пуассоновская мера, ядро интегрального инварианта, стохастический первый интеграл.

Полный текст: PDF файл (272 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Siberian Advances in Mathematics, 2015, 25:3, 191–205

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
УДК: 519.21
Статья поступила: 08.09.2013

Образец цитирования: Е. В. Карачанская, “Обобщенная формула Ито–Вентцеля для случая нецентрированной пуассоновской меры, стохастический первый интеграл и первый интеграл”, Матем. тр., 17:1 (2014), 99–122; Siberian Adv. Math., 25:3 (2015), 191–205

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kar14}
\by Е.~В.~Карачанская
\paper Обобщенная формула Ито--Вентцеля для случая нецентрированной пуассоновской меры, стохастический первый интеграл и первый интеграл
\jour Матем. тр.
\yr 2014
\vol 17
\issue 1
\pages 99--122
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/mt268}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3236362}
\transl
\jour Siberian Adv. Math.
\yr 2015
\vol 25
\issue 3
\pages 191--205
\crossref{https://doi.org/10.3103/S1055134415030049}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/mt268
  • http://mi.mathnet.ru/rus/mt/v17/i1/p99

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. В. А. Дубко, Е. В. Карачанская, “Стохастические первые интегралы, ядра интегральных инвариантов и уравнения Колмогорова”, Дальневост. матем. журн., 14:2 (2014), 200–216  mathnet
    2. Е. В. Карачанская, “«Прямой» метод доказательства обобщенной формулы Ито–Вентцеля для обобщенного стохастического дифференциального уравнения”, Матем. тр., 18:1 (2015), 27–47  mathnet  crossref  mathscinet  elib; E. V. Karachanskaya, “A “direct” method to prove the generalized Itô–Venttsel' formula for a generalized stochastic differential equation”, Siberian Adv. Math., 26:1 (2016), 17–29  crossref
    3. T. A. Averina, E. V. Karachanskaya, K. A. Rybakov, “Statistical analysis of diffusion systems with invariants”, Russ. J. Numer. Anal. Math. Model, 33:1 (2018), 1–13  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Е. В. Карачанская, А. П. Петрова, “Применение программного управления с вероятностью 1 для некоторых задач финансовой математики”, Математические заметки СВФУ, 25:1 (2018), 25–37  mathnet  crossref  elib
    5. “Тезисы докладов, представленных на Четвертой международной конференции по стохастическим методам”, Теория вероятн. и ее примен., 65:1 (2020), 151–210  mathnet  crossref  elib; “Abstracts of Talks Given at the 4th International Conference on Stochastic Methods”, Theory Probab. Appl., 65:1 (2020), 121–172  crossref  isi
    6. М. М. Хрусталев, К. А. Царьков, “Достаточные условия терминальной инвариантности стохастических систем диффузионно-скачкообразного типа”, Автомат. и телемех., 2020, № 11, 155–173  mathnet  crossref
  • Математические труды Siberian Advances in Mathematics
    Просмотров:
    Эта страница:337
    Полный текст:112
    Литература:36
    Первая стр.:21
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021