|
«Прямой» метод доказательства обобщенной формулы Ито–Вентцеля для обобщенного стохастического дифференциального уравнения
Е. В. Карачанская Тихоокеанский госуниверситет, ул. Тихоокеанская, 136,
Хабаровск, 680035 РОССИЯ
Аннотация:
Впервые представлено полное, с точки зрения стохастического анализа, доказательство обобщенной формулы Ито–Вентцеля, идеи которого изложены в [8]. Данное доказательство представляет подход к построению обобщенной формулы Ито–Вентцеля, который базируется на непосредственном привлечении обобщенной формулы Ито и теории стохастической аппроксимации, в отличие от представленного в [15], основанного на методе интегральных инвариантов стохастического дифференциального уравнения.
Ключевые слова и фразы:
формула Ито–Вентцеля, обобщенное уравнение Ито, пуассоновская мера, $\delta$-последовательность, сходимость в среднем квадратическом.
DOI:
https://doi.org/10.17377/mattrudy.2015.18.103
Полный текст:
PDF файл (252 kB)
Список литературы:
PDF файл
HTML файл
Англоязычная версия:
Siberian Advances in Mathematics, 2016, 26:1, 17–29
Реферативные базы данных:
Тип публикации:
Статья
УДК:
519.21 Статья поступила: 30.04.2014
Образец цитирования:
Е. В. Карачанская, “«Прямой» метод доказательства обобщенной формулы Ито–Вентцеля для обобщенного стохастического дифференциального уравнения”, Матем. тр., 18:1 (2015), 27–47; Siberian Adv. Math., 26:1 (2016), 17–29
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kar15}
\by Е.~В.~Карачанская
\paper <<Прямой>> метод доказательства обобщенной формулы Ито--Вентцеля для обобщенного стохастического дифференциального уравнения
\jour Матем. тр.
\yr 2015
\vol 18
\issue 1
\pages 27--47
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/mt285}
\crossref{https://doi.org/10.17377/mattrudy.2015.18.103}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3408634}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=23419033}
\transl
\jour Siberian Adv. Math.
\yr 2016
\vol 26
\issue 1
\pages 17--29
\crossref{https://doi.org/10.3103/S1055134416010028}
Образцы ссылок на эту страницу:
http://mi.mathnet.ru/mt285 http://mi.mathnet.ru/rus/mt/v18/i1/p27
Citing articles on Google Scholar:
Russian citations,
English citations
Related articles on Google Scholar:
Russian articles,
English articles
|
Просмотров: |
Эта страница: | 205 | Полный текст: | 69 | Литература: | 23 | Первая стр.: | 16 |
|