RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Лицензионный договор
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Матем. заметки:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Матем. заметки, 2004, том 75, выпуск 3, страницы 350–359 (Mi mz37)  

Эта публикация цитируется в 9 научных статьях (всего в 9 статьях)

Об асимптотике распределений времен первого прохождения II

А. А. Боровков

Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН

Аннотация: В работе найдена асимптотика и получены оценки для распределения времен первого прохождения нулевого уровня (в обоих направлениях) случайным блужданием с ненулевым сносом.
Библиография: 22 названия.

DOI: https://doi.org/10.4213/mzm37

Полный текст: PDF файл (225 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Mathematical Notes, 2004, 75:3, 322–330

Реферативные базы данных:

УДК: 519.214
Поступило: 17.05.2002
Исправленный вариант: 01.04.2003

Образец цитирования: А. А. Боровков, “Об асимптотике распределений времен первого прохождения II”, Матем. заметки, 75:3 (2004), 350–359; Math. Notes, 75:3 (2004), 322–330

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Bor04}
\by А.~А.~Боровков
\paper Об асимптотике распределений времен первого прохождения~II
\jour Матем. заметки
\yr 2004
\vol 75
\issue 3
\pages 350--359
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/mz37}
\crossref{https://doi.org/10.4213/mzm37}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2068798}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1138.60035}
\transl
\jour Math. Notes
\yr 2004
\vol 75
\issue 3
\pages 322--330
\crossref{https://doi.org/10.1023/B:MATN.0000023311.52852.25}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000221289900003}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/mz37
  • https://doi.org/10.4213/mzm37
  • http://mi.mathnet.ru/rus/mz/v75/i3/p350

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
    Цикл статей

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. А. А. Могульский, Б. А. Рогозин, “Локальная теорема для момента достижения фиксированного уровня случайным блужданием”, Матем. тр., 8:1 (2005), 43–70  mathnet  mathscinet  zmath; A. A. Mogul'skii, B. A. Rogozin, “A Local Theorem for the First Hitting Time of a Fixed Level by a Random Walk”, Siberian Adv. Math., 15:3 (2005), 1–27
    2. А. А. Могульский, “О больших уклонениях времени первого прохождения для случайного блуждания с семиэкспоненциально распределенными скачками”, Сиб. матем. журн., 47:6 (2006), 1323–1341  mathnet  mathscinet  zmath; A. A. Mogul'skii, “Large deviations of the first passage time for a random walk with semiexponentially distributed jumps”, Siberian Math. J., 47:6 (2006), 1084–1101  crossref  isi
    3. Vatutin V.A., Wachtel V., “Local probabilities for random walks conditioned to stay positive”, Probab. Theory Related Fields, 143:1-2 (2009), 177–217  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus  scopus
    4. Denisov D., Shneer V., “Asymptotics for the First Passage Times of Levy Processes and Random Walks”, J. Appl. Probab., 50:1 (2013), 64–84  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    5. Aurzada F., Kramm T., Savov M., “First Passage Times of Levy Processes Over a One-Sided Moving Boundary”, Markov Process. Relat. Fields, 21:1 (2015), 1–38  mathscinet  zmath  isi  elib
    6. Aurzada F., Kramm T., “The First Passage Time Problem Over a Moving Boundary for Asymptotically Stable Lévy Processes”, J. Theor. Probab., 29:3 (2016), 737–760  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    7. Р. T. Алиев, Т. А. Ханиев, “О предельном поведении характеристической функции эргодического распределения полумарковского процесса с двумя границами”, Матем. заметки, 102:4 (2017), 490–502  mathnet  crossref  mathscinet  elib; R. T. Aliev, T. A. Khaniev, “On the Limiting Behavior of the Characteristic Function of the Ergodic Distribution of the Semi-Markov Walk with Two Boundaries”, Math. Notes, 102:4 (2017), 444–454  crossref  isi
    8. Grama I., Le Page E., Peigne M., “Conditioned Limit Theorems For Products of Random Matrices”, Probab. Theory Relat. Field, 168:3-4 (2017), 601–639  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus  scopus
    9. Grama I., Lauvergnat R., Le Page E., “Limit Theorems For Markov Walks Conditioned to Stay Positive Under a Spectral Gap Assumption”, Ann. Probab., 46:4 (2018), 1807–1877  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Математические заметки Mathematical Notes
    Просмотров:
    Эта страница:338
    Полный текст:119
    Литература:85
    Первая стр.:3
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019