RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Лицензионный договор
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Матем. заметки:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Матем. заметки, 2007, том 81, выпуск 4, страницы 614–620 (Mi mz3703)  

Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

Теорема о мартингальном выборе для случайной последовательности с относительно открытыми выпуклыми значениями

Д. Б. Рохлин

Ростовский государственный университет

Аннотация: Для многозначной случайной последовательности $(G_n)_{n=0}^N$ с относительно открытыми выпуклыми значениями $G_n(\omega)$ получен критерий существования согласованной с фильтрацией последовательности селекторов $(x_n)_{n=0}^N$, для которой существует эквивалентная мартингальная мера. Указанный критерий выражен в терминах носителей регулярных условных верхних распределений элементов $G_n$. Данный результат является усилением основного результата предыдущей работы автора [1], в которой накладывалось условие открытости множеств $G_n(\omega)$ и был сформулирован вопрос о возможности ослабления этого условия.
Библиография: 13 названий.

DOI: https://doi.org/10.4213/mzm3703

Полный текст: PDF файл (451 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Mathematical Notes, 2007, 81:4, 543–548

Реферативные базы данных:

УДК: 519.216.8
Поступило: 28.02.2006

Образец цитирования: Д. Б. Рохлин, “Теорема о мартингальном выборе для случайной последовательности с относительно открытыми выпуклыми значениями”, Матем. заметки, 81:4 (2007), 614–620; Math. Notes, 81:4 (2007), 543–548

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Rok07}
\by Д.~Б.~Рохлин
\paper Теорема о~мартингальном выборе для случайной последовательности с~относительно открытыми выпуклыми значениями
\jour Матем. заметки
\yr 2007
\vol 81
\issue 4
\pages 614--620
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/mz3703}
\crossref{https://doi.org/10.4213/mzm3703}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2352026}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1133.60008}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=9486229}
\transl
\jour Math. Notes
\yr 2007
\vol 81
\issue 4
\pages 543--548
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0001434607030315}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000246269000031}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-34248340357}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/mz3703
  • https://doi.org/10.4213/mzm3703
  • http://mi.mathnet.ru/rus/mz/v81/i4/p614

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Д. Б. Рохлин, “Рекуррентные формулы для границ цен платежных обязательств в моделях рынков с дискретным временем”, Теория вероятн. и ее примен., 56:1 (2011), 47–76  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; D. B. Rokhlin, “Recurrence relations for price bounds of contingent claims in discrete time market models”, Theory Probab. Appl., 56:1 (2012), 72–95  crossref  isi  elib
    2. Denis E., Kabanov Yu., “Consistent price systems and arbitrage opportunities of the second kind in models with transaction costs”, Finance Stoch., 16:1 (2012), 135–154  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    3. Sass J., Smaga M., “Ftap in Finite Discrete Time With Transaction Costs By Utility Maximization”, Financ. Stoch., 18:4 (2014), 805–823  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Математические заметки Mathematical Notes
    Просмотров:
    Эта страница:283
    Полный текст:81
    Литература:50
    Первая стр.:2
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019