RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



ПДМ:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


ПДМ, 2013, номер 2(20), страницы 115–122 (Mi pdm406)  

Дискретные модели реальных процессов

Инвестиционная булева задача Марковица в условиях неопределённости, многокритериальности и риска

В. А. Емеличев, Р. П. Шацов

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь

Аннотация: Получены нижняя и верхняя оценки радиуса устойчивости парето-оптимального решения многокритериального варианта задачи Марковица с минимальными критериями рисков Сэвиджа в случае, когда в пространстве портфелей задана произвольная метрика Гельдера $l_p$, $1\leq p\leq\infty$, а в пространствах рисков и состояний рынка – метрика Чебышева.

Ключевые слова: многокритериальная инвестиционная задача, парето-оптимальный портфель, критерий риска Сэвиджа, радиус устойчивости портфеля, метрика Гельдера.

Полный текст: PDF файл (623 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Тип публикации: Статья
УДК: 519.8

Образец цитирования: В. А. Емеличев, Р. П. Шацов, “Инвестиционная булева задача Марковица в условиях неопределённости, многокритериальности и риска”, ПДМ, 2013, № 2(20), 115–122

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{EmeSha13}
\by В.~А.~Емеличев, Р.~П.~Шацов
\paper Инвестиционная булева задача Марковица в~условиях неопределённости, многокритериальности и риска
\jour ПДМ
\yr 2013
\issue 2(20)
\pages 115--122
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/pdm406}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/pdm406
  • http://mi.mathnet.ru/rus/pdm/y2013/i2/p115

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Прикладная дискретная математика
    Просмотров:
    Эта страница:150
    Полный текст:49
    Литература:16
    Первая стр.:1

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019