RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Пробл. передачи информ.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Пробл. передачи информ., 2004, том 40, выпуск 1, страницы 58–72 (Mi ppi124)  

Эта публикация цитируется в 7 научных статьях (всего в 7 статьях)

Методы обработки сигналов

Метод огибающих риска в оценивании линейных функционалов

Г. К. Голубевab

a Институт проблем передачи информации РАН
b Université de Provence

Аннотация: Рассматривается задача оценивания линейного функционала в линейной гауссовской модели. Для оценивания используется класс проекционных оценок. Задача состоит в том, чтобы, используя наблюдения, выбрать оптимальным образом оценку из этого класса. Эта задача решается на основе принципа минимизации огибающей риска.

Полный текст: PDF файл (1074 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Problems of Information Transmission, 2004, 40:1, 53–65

Реферативные базы данных:

УДК: 621.391.1
Поступила в редакцию: 23.04.2003
После переработки: 17.06.2003

Образец цитирования: Г. К. Голубев, “Метод огибающих риска в оценивании линейных функционалов”, Пробл. передачи информ., 40:1 (2004), 58–72; Problems Inform. Transmission, 40:1 (2004), 53–65

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Gol04}
\by Г.~К.~Голубев
\paper Метод огибающих риска в~оценивании линейных функционалов
\jour Пробл. передачи информ.
\yr 2004
\vol 40
\issue 1
\pages 58--72
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ppi124}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2099020}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1169.62318}
\transl
\jour Problems Inform. Transmission
\yr 2004
\vol 40
\issue 1
\pages 53--65
\crossref{https://doi.org/10.1023/B:PRIT.0000024880.14839.ff}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/ppi124
  • http://mi.mathnet.ru/rus/ppi/v40/i1/p58

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Enikeeva F., “Adaptive minimax estimation of a fractional derivative”, Statist. Probab. Lett., 76:14 (2006), 1441–1448  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
    2. Goldenshluger A., Lepski O., “Universal pointwise selection rule in multivariate function estimation”, Bernoulli, 14:4 (2008), 1150–1190  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
    3. Goldenshluger A., Lepski O., “Structural adaptation via L-p-norm oracle inequalities”, Probab. Theory Related Fields, 143:1-2 (2009), 41–71  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
    4. Spokoiny V., Vial C., “Parameter tuning in pointwise adaptation using a propagation approach”, Ann. Statist., 37:5B (2009), 2783–2807  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
    5. Butucea C., Comte F., “Adaptive estimation of linear functionals in the convolution model and applications”, Bernoulli, 15:1 (2009), 69–98  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
    6. Collier O., Comminges L., Tsybakov A.B., “Minimax Estimation of Linear and Quadratic Functionals on Sparsity Classes”, Ann. Stat., 45:3 (2017), 923–958  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    7. Collier O., Comminges L., Tsybakov A.B., Verzelen N., “Optimal Adaptive Estimation of Linear Functionals Under Sparsity”, Ann. Stat., 46:6 (2018), 3130–3150  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Проблемы передачи информации Problems of Information Transmission
    Просмотров:
    Эта страница:290
    Полный текст:88
    Литература:41
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020