|
Пробл. управл., 2017, выпуск 4, страницы 26–36
(Mi pu1037)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
Управление в социально-экономических системах
Непараметрическая оценка волатильности и ее параметрические аналоги
А. В. Добровидов, В. Э. Тевосян Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, г. Москва
Аннотация:
Предложен метод непараметрической оценки стохастической волатильности и его сравнение с другими широко используемыми в эконометрике алгоритмами. Основным преимуществом данного подхода является возможность получения оценки волатильности в случае, когда ее распределение вероятностей полностью неизвестно. Показано, что разработанный метод имеет лучшие характеристики по сравнению с известными параметрическими алгоритмами, построенными на основе модели обобщëнной авторегрессионной условной гетероскедастичности и фильтра Кальмана.
Ключевые слова:
стохастическая волатильность, непараметрическая оценка сигналов, фильтр Калмана, GARCH, модель Тейлора.
Полный текст:
PDF файл (2237 kB)
Список литературы:
PDF файл
HTML файл
Тип публикации:
Статья
УДК:
51-77+330.4
Образец цитирования:
А. В. Добровидов, В. Э. Тевосян, “Непараметрическая оценка волатильности и ее параметрические аналоги”, Пробл. управл., 2017, № 4, 26–36
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{DobTev17}
\by А.~В.~Добровидов, В.~Э.~Тевосян
\paper Непараметрическая оценка волатильности и ее параметрические аналоги
\jour Пробл. управл.
\yr 2017
\issue 4
\pages 26--36
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/pu1037}
Образцы ссылок на эту страницу:
http://mi.mathnet.ru/pu1037 http://mi.mathnet.ru/rus/pu/v4/p26
Citing articles on Google Scholar:
Russian citations,
English citations
Related articles on Google Scholar:
Russian articles,
English articles
Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
-
В. Б. Гусев, “Модели автономного управления в развивающихся системах”, Пробл. управл., 6 (2018), 2–17
|
Просмотров: |
Эта страница: | 91 | Полный текст: | 18 | Литература: | 12 | Первая стр.: | 7 |
|