RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Пробл. управл.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Пробл. управл., 2017, выпуск 4, страницы 26–36 (Mi pu1037)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Управление в социально-экономических системах

Непараметрическая оценка волатильности и ее параметрические аналоги

А. В. Добровидов, В. Э. Тевосян

Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, г. Москва

Аннотация: Предложен метод непараметрической оценки стохастической волатильности и его сравнение с другими широко используемыми в эконометрике алгоритмами. Основным преимуществом данного подхода является возможность получения оценки волатильности в случае, когда ее распределение вероятностей полностью неизвестно. Показано, что разработанный метод имеет лучшие характеристики по сравнению с известными параметрическими алгоритмами, построенными на основе модели обобщëнной авторегрессионной условной гетероскедастичности и фильтра Кальмана.

Ключевые слова: стохастическая волатильность, непараметрическая оценка сигналов, фильтр Калмана, GARCH, модель Тейлора.

Полный текст: PDF файл (2237 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл
Тип публикации: Статья
УДК: 51-77+330.4

Образец цитирования: А. В. Добровидов, В. Э. Тевосян, “Непараметрическая оценка волатильности и ее параметрические аналоги”, Пробл. управл., 2017, № 4, 26–36

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{DobTev17}
\by А.~В.~Добровидов, В.~Э.~Тевосян
\paper Непараметрическая оценка волатильности и ее параметрические аналоги
\jour Пробл. управл.
\yr 2017
\issue 4
\pages 26--36
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/pu1037}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/pu1037
  • http://mi.mathnet.ru/rus/pu/v4/p26

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. В. Б. Гусев, “Модели автономного управления в развивающихся системах”, Пробл. управл., 6 (2018), 2–17  mathnet  crossref
  • Проблемы управления
    Просмотров:
    Эта страница:90
    Полный текст:17
    Литература:12
    Первая стр.:7
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021