RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Пробл. управл.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Пробл. управл., 2011, выпуск 1, страницы 33–39 (Mi pu626)  

Управление в социально-экономических системах

Экзотические опционы купли с ограничением выплат и гарантированным доходом в модели Блэка–Шоулса

Н. С. Демин, У. В. Андреева

Томский государственный университет

Аннотация: Дано решение задач хеджирования для трех видов экзотических опционов купли европейского типа с ограничением выплат и гарантированным доходом в случае выплаты дивидендов по базисному активу. Получены формулы, определяющие стоимости опционов, портфели (хеджирующие стратегии) и соответствующие им капиталы. Рассмотрены свойства решения.

Ключевые слова: рынок, опцион, платежная функция, капитал, портфель, хеджирование.

Полный текст: PDF файл (739 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл
Тип публикации: Статья
УДК: 517.977

Образец цитирования: Н. С. Демин, У. В. Андреева, “Экзотические опционы купли с ограничением выплат и гарантированным доходом в модели Блэка–Шоулса”, Пробл. управл., 2011, № 1, 33–39

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{DemAnd11}
\by Н.~С.~Демин, У.~В.~Андреева
\paper Экзотические опционы купли с~ограничением выплат и гарантированным доходом в~модели Блэка--Шоулса
\jour Пробл. управл.
\yr 2011
\issue 1
\pages 33--39
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/pu626}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/pu626
  • http://mi.mathnet.ru/rus/pu/v1/p33

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Проблемы управления
    Просмотров:
    Эта страница:173
    Полный текст:55
    Литература:28
    Первая стр.:2
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020