RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Главная страница
О проекте
Программное обеспечение
Классификаторы
Полезные ссылки
Пользовательское
соглашение

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Quant. Finance, 2015, том 15, выпуск 9, страницы 1449–1469 (Mi qf2)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Land and stock bubbles, crashes and exit strategies in Japan circa 1990 and in 2013

A. N. Shiryaeva, M. V. Zhitlukhinba, W. T. Ziembacdef

a Department of Probability and Statistics, Steklov Mathematical Institute, Moscow, Russia
b Laboratory of Quantitative Finance, Higher School of Economics (HSE), Moscow, Russia
c Business School, Sabanci University, Istanbul, Turkey
d Systemic Risk Centre, London School of Economics, London, UK
e School of Social Sciences, University of Manchester, Manchester, UK
f Sauder School of Business, University of British Columbia, Vancouver, Canada

Финансовая поддержка
This paper was written during visits to the Hausdorff Research Institute for Mathematics at the University of Bonn in the framework of the Trimester Program Stochastic Dynamics in Economics and Finance and at the Systematic Risk Centre, London School of Economics. The work of W. T. Ziemba was also partially supported by the University of Manchester EconomicsDepartment and its Hallsworth Lecture series fund. Helpful comments from seminar participants at the University of Bonn, the Swiss Banking Institute, the University of Zurich, the University of Bordeaux and the London School of Economics are gratefully acknowledged.


DOI: https://doi.org/10.1080/14697688.2014.989897


Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 13.01.2014
Язык публикации: английский

Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/qf2

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. R. A. Jarrow, “Asset Price Bubbles”, Annual Review of Financial Economics, 7, 2015, 201–218  crossref  isi  scopus
  • Просмотров:
    Эта страница:71

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2018