RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Лицензионный договор
Загрузить рукопись
Историческая справка

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



УМН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


УМН, 1996, том 51, выпуск 5(311), страницы 43–136 (Mi umn1013)  

Эта публикация цитируется в 10 научных статьях (всего в 10 статьях)

Стохастические дифференциальные уравнения: негладкость коэффициентов, регрессионные модели и стохастическая аппроксимация

А. В. Мельников

Математический институт им. В. А. Стеклова РАН

DOI: https://doi.org/10.4213/rm1013

Полный текст: PDF файл (668 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Russian Mathematical Surveys, 1996, 51:5, 819–909

Реферативные базы данных:

УДК: 519.21
MSC: 65C30, 62L20, 62J05, 60G44
Поступила в редакцию: 24.05.1996

Образец цитирования: А. В. Мельников, “Стохастические дифференциальные уравнения: негладкость коэффициентов, регрессионные модели и стохастическая аппроксимация”, УМН, 51:5(311) (1996), 43–136; Russian Math. Surveys, 51:5 (1996), 819–909

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Mel96}
\by А.~В.~Мельников
\paper Стохастические дифференциальные уравнения: негладкость коэффициентов,
регрессионные модели и~стохастическая аппроксимация
\jour УМН
\yr 1996
\vol 51
\issue 5(311)
\pages 43--136
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/umn1013}
\crossref{https://doi.org/10.4213/rm1013}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1436654}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0962.60041}
\adsnasa{http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?1996RuMaS..51..819M}
\transl
\jour Russian Math. Surveys
\yr 1996
\vol 51
\issue 5
\pages 819--909
\crossref{https://doi.org/10.1070/RM1996v051n05ABEH002994}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=A1996WZ69300002}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-0040651684}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/umn1013
  • https://doi.org/10.4213/rm1013
  • http://mi.mathnet.ru/rus/umn/v51/i5/p43

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Abdelghani M.N., Melnikov V A., “Existence and Uniqueness of Stochastic Equations of Optional Semimartingales Under Monotonicity Condition”, Stochastics, UNSP 1850029  crossref  isi  scopus
    2. Bharath B., Borkar V.S., “Stochastic approximation algorithms: overview and recent trends”, Sādhanā, 24:4-5 (1999), 425–452  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Валкейла Э., Мельников А.В., “Мартингальные модели стохастической аппроксимации и их сходимость”, ТВП, 44:2 (1999), 278–311  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; Valkeila E., Melnikov A.V., “Martingale models of stochastic approximation and their convergence”, Theor. Probability Appl., 44:2 (1999), 333–360  crossref  mathscinet  zmath  isi
    4. Levakov, AA, “Existence theorems for strong solutions of stochastic differential and generalized differential equations”, Differential Equations, 35:1 (1999), 83  mathnet  mathscinet  zmath  isi
    5. Levakov, AA, “Existence theorems for solutions of stochastic differential equations with discontinuous right-hand sides”, Differential Equations, 36:1 (2000), 56  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    6. Galtchouk L., Konev V., “On sequential estimation of parameters in semimartingale regression models with continuous time parameter”, Ann. Statist., 29:5 (2001), 1508–1536  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    7. Ali Foroush Bastani, Mahdieh Tahmasebi, “Strong convergence of split-step backward Euler method for stochastic differential equations with non-smooth drift”, Journal of Computational and Applied Mathematics, 2011  crossref  mathscinet  isi  scopus
    8. Chao Yue, Chengming Huang, Fengze Jiang, “Strong convergence of split-step theta methods for non-autonomous stochastic differential equations”, International Journal of Computer Mathematics, 2014, 1  crossref  mathscinet  scopus
    9. A. S. Kochurov, “Inequalities between the norms of a function and its derivatives”, Eurasian Math. J., 7:1 (2016), 28–49  mathnet
    10. Abdelghani M., Melnikov A., “A Comparison Theorem For Stochastic Equations of Optional Semimartingales”, Stoch. Dyn., 18:4 (2018), 1850029  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Успехи математических наук Russian Mathematical Surveys
    Просмотров:
    Эта страница:593
    Полный текст:205
    Литература:57
    Первая стр.:2
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020