RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Лицензионный договор
Загрузить рукопись
Историческая справка

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



УМН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


УМН, 1998, том 53, выпуск 6(324), страницы 269–270 (Mi umn106)  

Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

В Московском математическом обществе
Сообщения Московского математического общества

О справедливой цене опциона европейского типа

О. В. Шатаев

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

DOI: https://doi.org/10.4213/rm106

Полный текст: PDF файл (241 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Russian Mathematical Surveys, 1998, 53:6, 1367–1369

Реферативные базы данных:

MSC: 91B24, 60G50, 60G15, 60Exx
Принято редколлегией: 02.09.1998

Образец цитирования: О. В. Шатаев, “О справедливой цене опциона европейского типа”, УМН, 53:6(324) (1998), 269–270; Russian Math. Surveys, 53:6 (1998), 1367–1369

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Sha98}
\by О.~В.~Шатаев
\paper О~справедливой цене опциона европейского типа
\jour УМН
\yr 1998
\vol 53
\issue 6(324)
\pages 269--270
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/umn106}
\crossref{https://doi.org/10.4213/rm106}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1702693}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0940.91024}
\adsnasa{http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?1998RuMaS..53.1367S}
\transl
\jour Russian Math. Surveys
\yr 1998
\vol 53
\issue 6
\pages 1367--1369
\crossref{https://doi.org/10.1070/rm1998v053n06ABEH000106}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000081776300019}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-0347130317}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/umn106
  • https://doi.org/10.4213/rm106
  • http://mi.mathnet.ru/rus/umn/v53/i6/p269

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. А. А. Гущин, Э. Мордецки, “Границы цен опционов для семимартингальных моделей рынка”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 80–122  mathnet  mathscinet  zmath; A. A. Gushchin, É. Mordecki, “Bounds on Option Prices for Semimartingale Market Models”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 73–113
    2. L. Rüschendorf, “On Upper and Lower Prices in Discrete-Time Models”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 143–148  mathnet  mathscinet  zmath; Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 134–139
    3. Д. Б. Рохлин, “Рекуррентные формулы для границ цен платежных обязательств в моделях рынков с дискретным временем”, Теория вероятн. и ее примен., 56:1 (2011), 47–76  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; D. B. Rokhlin, “Recurrence relations for price bounds of contingent claims in discrete time market models”, Theory Probab. Appl., 56:1 (2012), 72–95  crossref  isi  elib
  • Успехи математических наук Russian Mathematical Surveys
    Просмотров:
    Эта страница:244
    Полный текст:102
    Литература:46
    Первая стр.:1
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019