RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Лицензионный договор
Загрузить рукопись
Историческая справка

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



УМН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


УМН, 2006, том 61, выпуск 1(367), страницы 179–180 (Mi umn1693)  

Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

В Московском математическом обществе
Сообщения Московского математического общества

О дискретной аппроксимации опционов Американского типа

Р. В. Иванов

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

DOI: https://doi.org/10.4213/rm1693

Полный текст: PDF файл (321 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Russian Mathematical Surveys, 2006, 61:1, 174–175

Реферативные базы данных:

MSC: 91B60, 91B70
Представлено: А. В. Булинский
Принято редколлегией: 19.12.2005

Образец цитирования: Р. В. Иванов, “О дискретной аппроксимации опционов Американского типа”, УМН, 61:1(367) (2006), 179–180; Russian Math. Surveys, 61:1 (2006), 174–175

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Iva06}
\by Р.~В.~Иванов
\paper О~дискретной аппроксимации опционов Американского типа
\jour УМН
\yr 2006
\vol 61
\issue 1(367)
\pages 179--180
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/umn1693}
\crossref{https://doi.org/10.4213/rm1693}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2239780}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1141.35024|1136.91445}
\adsnasa{http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?2006RuMaS..61..174I}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=25787271}
\transl
\jour Russian Math. Surveys
\yr 2006
\vol 61
\issue 1
\pages 174--175
\crossref{https://doi.org/10.1070/RM2006v061n01ABEH004306}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000238945400008}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=14606792}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-33746217553}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/umn1693
  • https://doi.org/10.4213/rm1693
  • http://mi.mathnet.ru/rus/umn/v61/i1/p179

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Р. В. Иванов, “О расчетах опционов американского типа в модели с дефолтом”, Автомат. и телемех., 2007, № 3, 154–164  mathnet  mathscinet  zmath  elib; R. V. Ivanov, “Calculating the American options in the default model”, Autom. Remote Control, 68:3 (2007), 513–522  crossref  elib
    2. А. Ю. Плахов, “Рассеяние в биллиардах и задачи ньютоновской аэродинамики”, УМН, 64:5(389) (2009), 97–166  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  elib; A. Yu. Plakhov, “Scattering in billiards and problems of Newtonian aerodynamics”, Russian Math. Surveys, 64:5 (2009), 873–938  crossref  isi
    3. Р. В. Иванов, “О задаче об оптимальной остановке в модели с компенсируемым отказом от вознаграждения”, Матем. заметки, 89:2 (2011), 241–248  mathnet  crossref  mathscinet; R. V. Ivanov, “Optimal Stopping Problem in a Model with Compensated Refusal of Reward”, Math. Notes, 89:2 (2011), 238–244  crossref  isi
  • Успехи математических наук Russian Mathematical Surveys
    Просмотров:
    Эта страница:339
    Полный текст:175
    Литература:47
    Первая стр.:1
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020