|
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)
В Московском математическом обществе
Сообщения Московского математического общества
О дискретной аппроксимации опционов Американского типа
Р. В. Иванов
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
DOI:
https://doi.org/10.4213/rm1693
 Полный текст:
PDF файл (321 kB)
Список литературы:
PDF файл
HTML файл
Англоязычная версия:
Russian Mathematical Surveys, 2006, 61:1, 174–175
Реферативные базы данных:
     
MSC: 91B60, 91B70
Представлено: А. В. Булинский
Принято редколлегией: 19.12.2005
Образец цитирования:
Р. В. Иванов, “О дискретной аппроксимации опционов Американского типа”, УМН, 61:1(367) (2006), 179–180; Russian Math. Surveys, 61:1 (2006), 174–175
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Iva06}
\by Р.~В.~Иванов
\paper О~дискретной аппроксимации опционов Американского типа
\jour УМН
\yr 2006
\vol 61
\issue 1(367)
\pages 179--180
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/umn1693}
\crossref{https://doi.org/10.4213/rm1693}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2239780}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1141.35024|1136.91445}
\adsnasa{http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?2006RuMaS..61..174I}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=25787271}
\transl
\jour Russian Math. Surveys
\yr 2006
\vol 61
\issue 1
\pages 174--175
\crossref{https://doi.org/10.1070/RM2006v061n01ABEH004306}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000238945400008}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=14606792}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-33746217553}
Образцы ссылок на эту страницу:
http://mi.mathnet.ru/umn1693https://doi.org/10.4213/rm1693 http://mi.mathnet.ru/rus/umn/v61/i1/p179
Citing articles on Google Scholar:
Russian citations,
English citations
Related articles on Google Scholar:
Russian articles,
English articles
Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
-
Р. В. Иванов, “О расчетах опционов американского типа в модели с дефолтом”, Автомат. и телемех., 2007, № 3, 154–164
 ; R. V. Ivanov, “Calculating the American options in the default model”, Autom. Remote Control, 68:3 (2007), 513–522 -
А. Ю. Плахов, “Рассеяние в биллиардах и задачи ньютоновской аэродинамики”, УМН, 64:5(389) (2009), 97–166 ; A. Yu. Plakhov, “Scattering in billiards and problems of Newtonian aerodynamics”, Russian Math. Surveys, 64:5 (2009), 873–938
-
Р. В. Иванов, “О задаче об оптимальной остановке в модели с компенсируемым отказом от вознаграждения”, Матем. заметки, 89:2 (2011), 241–248 ; R. V. Ivanov, “Optimal Stopping Problem in a Model with Compensated Refusal of Reward”, Math. Notes, 89:2 (2011), 238–244
|
| Просмотров: |
| Эта страница: | 339 | | Полный текст: | 175 | | Литература: | 47 | | Первая стр.: | 1 |
|
Пользовательское соглашение