|
Эта публикация цитируется в 23 научных статьях (всего в 23 статьях)
Стохастические дифференциальные уравнения в частных производных и диффузионные процессы
Н. В. Крылов, Б. Л. Розовский
 Полный текст:
PDF файл (1122 kB)
Список литературы:
PDF файл
HTML файл
Англоязычная версия:
Russian Mathematical Surveys, 1982, 37:6, 81–105
Реферативные базы данных:
   
УДК:
519.21
MSC: 60H15, 60J60, 45E05, 35R30
Поступила в редакцию: 18.06.1982
Образец цитирования:
Н. В. Крылов, Б. Л. Розовский, “Стохастические дифференциальные уравнения в частных производных и диффузионные процессы”, УМН, 37:6(228) (1982), 75–95; Russian Math. Surveys, 37:6 (1982), 81–105
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KryRoz82}
\by Н.~В.~Крылов, Б.~Л.~Розовский
\paper Стохастические дифференциальные уравнения в~частных производных и~диффузионные процессы
\jour УМН
\yr 1982
\vol 37
\issue 6(228)
\pages 75--95
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/umn3945}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=683274}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0508.60054|0518.60072}
\adsnasa{http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?1982RuMaS..37...81K}
\transl
\jour Russian Math. Surveys
\yr 1982
\vol 37
\issue 6
\pages 81--105
\crossref{https://doi.org/10.1070/RM1982v037n06ABEH004022}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=A1982RT03800006}
Образцы ссылок на эту страницу:
http://mi.mathnet.ru/umn3945 http://mi.mathnet.ru/rus/umn/v37/i6/p75
Citing articles on Google Scholar:
Russian citations,
English citations
Related articles on Google Scholar:
Russian articles,
English articles
Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
-
Ю. Л. Далецкий, “Стохастическая дифференциальная геометрия”, УМН, 38:3(231) (1983), 87–111
 ; Yu. L. Daletskii, “Stochastic differential geometry”, Russian Math. Surveys, 38:3 (1983), 97–125 -
А. Ю. Веретенников, “Вероятностные задачи в теории гипоэллиптичности”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 48:6 (1984), 1151–1170 ; A. Yu. Veretennikov, “Probabilistic problems in the theory of hypoellipticity”, Math. USSR-Izv., 25:3 (1985), 455–473
-
A. Germani, M. Piccioni, “Semi-discretization of stochastic partial differential equations on rdby a Finite-element Technique A. Germani”, Stochastics, 23:2 (1988), 131
-
Robert J. Elliott, Roland Glowinski, “Approximations to solutions of the zakai filtering equation”, Stochastic Analysis and Applications, 7:2 (1989), 145
-
M. Chaleyat-Maurel, D. Michel, E. Pardoux, “Un théorème d'unicité pour l'equation de zakaï”, Stochastics and Stochastic Reports, 29:1 (1990), 1
-
Patrick Florchinger, “Existence of a smooth density for the filter in nonlinear filtering with infinite dimensional noise”, Systems & Control Letters, 16:2 (1991), 131
-
Xun Yu Zhou, “A duality analysis on stochastic partial differential equations”, Journal of Functional Analysis, 103:2 (1992), 275
-
Patrick Florchinger, “Zakai equation of nonlinear filtering with unbounded coefficients. The case of dependent noises”, Systems & Control Letters, 21:5 (1993), 413
-
Xun Yu Zhou, “A class of semilinear stochastic partial differential equations and their controls: Existence results”, Stochastic Processes and their Applications, 44:1 (1993), 89
-
H. Kunita, “Generalized solutions of a stochastic partial differential equation”, J Theoret Probab, 7:2 (1994), 279
-
H. Salehi, A.V. Skorokhod, “On asymptotic behavior of oscillatory solutions of operator differential equations perturbed by a fast Markov process”, Probabilistic Engineering Mechanics, 11:4 (1996), 251
-
Giuseppe Da Parato, “Some remarks about backward itô formula and applications”, Stochastic Analysis and Applications, 16:6 (1998), 993
-
Hyek Yoo, “Lp-estimates for stochastic PDEs with discontinuous coefficients”, Stochastic Analysis and Applications, 17:4 (1999), 687
-
Yoo H., “Semi-Discretization of Stochastic Partial Differential Equations on R-1 by a Finite-Difference Method”, Math. Comput., 69:230 (2000), 653–666
-
Marco Ferrante, Marta Sanz-Solé, “SPDEs with coloured noise: Analytic and stochastic approaches”, Probability and Statistics, 10 (2006), 380
-
В. В. Хуторцев, “Использование свойства стохастической эквивалентности при решении дифференциальных уравнений в частных производных параболического типа”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 46:3 (2006), 421–432
 ; V. V. Khutortsev, “Application of stochastic equivalence for solving parabolic partial differential equations”, Comput. Math. Math. Phys., 46:3 (2006), 402–412 -
Giuseppe Da Prato, Jose-Luis Menaldi, Luciano Tubaro, “Some Results of Backward Itô Formula”, Stochastic Analysis & Applications, 25:3 (2007), 679
-
Annika Lang, Pao-Liu Chow, Jurgen Potthoff, “Almost sure convergence of a semidiscrete Milstein scheme for SPDEs of Zakai type”, Stochastics An Int. J. of Probability & Stochastic Processes, 82:3 (2010), 315
-
Iyer G., Novikov A., “The Regularizing Effects of Resetting in a Particle System for the Burgers Equation”, Ann. Probab., 39:4 (2011), 1468–1501
-
Ф. С. Насыров, Е. В. Юрьева, “О построении и моделировании решений некоторых классов уравнений с многомерным симметричным интегралом”, Уфимск. матем. журн., 4:2 (2012), 114–126
-
Е. В. Карачанская, “Обобщенная формула Ито–Вентцеля для случая нецентрированной пуассоновской меры, стохастический первый интеграл и первый интеграл”, Матем. тр., 17:1 (2014), 99–122 ; E. V. Karachanskaya, “The generalized Itô–Venttsel' formula in the case of a noncentered Poisson measure, a stochastic first integral, and a first integral”, Siberian Adv. Math., 25:3 (2015), 191–205
-
В. А. Дубко, Е. В. Карачанская, “Стохастические первые интегралы, ядра интегральных инвариантов и уравнения Колмогорова”, Дальневост. матем. журн., 14:2 (2014), 200–216
-
M.D.. Gunzburger, Lisheng Hou, Ju Ming, “Stochastic Steady-State Navier–Stokes Equations with Additive Random Noise”, J Sci Comput, 2015
|
| Просмотров: |
| Эта страница: | 991 | | Полный текст: | 469 | | Литература: | 54 | | Первая стр.: | 3 |
|
Пользовательское соглашение