RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Лицензионный договор
Загрузить рукопись
Историческая справка

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



УМН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


УМН, 2004, том 59, выпуск 2(356), страницы 161–184 (Mi umn723)  

Эта публикация цитируется в 7 научных статьях (всего в 7 статьях)

Управление с частичным наблюдением в предваряющем окружении

Б. Юксендалa, А. Сулемb

a University of Oslo, Centre of Mathematics for Applications
b French National Institute for Research in Computer Science and Automatic Control, INRIA Paris - Rocquencourt Research Centre

Аннотация: Мы изучаем управляемую стохастическую систему, состояние которой $X(t)$ в момент времени $t$ описывается стохастическим дифференциальным уравнением с ведущими процессами Леви относительно фильтрации $\{\mathscr F_t\}_{t\in[0,T]}$. Система предполагается предваряющей, в том смысле, что коэффициенты предполагаются согласованными с фильтрацией $\{\mathscr G_t\}_{t\geqslant0}$, где $\mathscr F_t\subseteq\mathscr G_t$ для всех $t\in[0,T]$. Соответствующее предваряющее стохастическое дифференциальное уравнение интерпретируется в смысле прямых интегралов, которые являются естественным обобщением интегралов по семимартингалам.
Предполагается, что допустимые управления согласованы с фильтрацией $\{\mathscr E_t\}_{t\in[0,T]}$, удовлетворяющей условию $\mathscr E_t\subseteq\mathscr F_t$ для всех $t\in[0,T]$. Общая задача состоит в максимизации данного функционала качества этой системы по всем допустимым управлениям. Это – задача стохастического управления с частичным наблюдением в предваряющем окружении. Примеры применений включают стохастические модели изменчивости в финансах, финансовые рынки под влиянием хорошо осведомленных лиц и стохастическое управление системами с запаздывающими шумовыми эффектами.
Некоторые частные случаи финансовых задач, включая оптимальный портфель с логарифмической полезностью, решены явно.
Библиография: 14 названий.

DOI: https://doi.org/10.4213/rm723

Полный текст: PDF файл (331 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Russian Mathematical Surveys, 2004, 59:2, 355–375

Реферативные базы данных:

УДК: 519.218.3
MSC: 93E20, 91B28, 60H07
Поступила в редакцию: 20.06.2003

Образец цитирования: Б. Юксендал, А. Сулем, “Управление с частичным наблюдением в предваряющем окружении”, УМН, 59:2(356) (2004), 161–184; Russian Math. Surveys, 59:2 (2004), 355–375

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{OksSul04}
\by Б.~Юксендал, А.~Сулем
\paper Управление с~частичным наблюдением в~предваряющем окружении
\jour УМН
\yr 2004
\vol 59
\issue 2(356)
\pages 161--184
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/umn723}
\crossref{https://doi.org/10.4213/rm723}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2086642}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1055.93075}
\adsnasa{http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?2004RuMaS..59..355O}
\transl
\jour Russian Math. Surveys
\yr 2004
\vol 59
\issue 2
\pages 355--375
\crossref{https://doi.org/10.1070/RM2004v059n02ABEH000723}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000223519000010}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-4344652670}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/umn723
  • https://doi.org/10.4213/rm723
  • http://mi.mathnet.ru/rus/umn/v59/i2/p161

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Øksendal B., “The value of information in stochastic control and finance”, Aust. Econ. Papers, 44:4 (2005), 352–364  crossref
    2. Di Nunno G., Meyer-Brandis T., Øksendal B., Proske F., “Malliavin calculus and anticipative Ito formulae for Levy processes”, Infin. Dimens. Anal. Quantum Probab. Relat. Top., 8:2 (2005), 235–258  crossref  mathscinet  zmath  isi
    3. Di Nunno G., Meyer-Brandis T., Øksendal B., Proske F., “Optimal portfolio for an insider in a market driven by Lévy processes”, Quant. Finance, 6:1 (2006), 83–94  crossref  mathscinet  zmath  isi
    4. Øksendal B., “A universal optimal consumption rate for an insider”, Math. Finance, 16:1 (2006), 119–129  crossref  mathscinet  zmath  isi
    5. Kohatsu-Higa A., Sulem A., “Utility maximization in an insider influenced market”, Math. Finance, 16:1 (2006), 153–179  crossref  mathscinet  zmath  isi
    6. Di Nunno G., Oksendal B., “Optimal portfolio, partial information and Malliavin calculus”, Stochastics-An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 81:3–4 (2009), 303–322  crossref  mathscinet  zmath  isi
    7. Peng X., Chen F., Wang W., “Optimal Investment and Risk Control For An Insurer With Partial Information in An Anticipating Environment”, Scand. Actuar. J., 2018, no. 10, 933–952  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Успехи математических наук Russian Mathematical Surveys
    Просмотров:
    Эта страница:429
    Полный текст:133
    Литература:44
    Первая стр.:2
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020