RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Лицензионный договор
Загрузить рукопись
Историческая справка

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



УМН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


УМН, 1997, том 52, выпуск 2(314), страницы 119–138 (Mi umn822)  

Эта публикация цитируется в 17 научных статьях (всего в 17 статьях)


Научные статьи в честь Р. Л. Добрушина
О распределении максимума дробного броуновского движения

Я. Г. Синайab

a Институт теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН
b Princeton University, Department of Mathematics

DOI: https://doi.org/10.4213/rm822

Полный текст: PDF файл (294 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Russian Mathematical Surveys, 1997, 52:2, 359–378

Реферативные базы данных:

УДК: 519.2
MSC: 60J65, 60E05, 60G15
Поступила в редакцию: 15.09.1996

Образец цитирования: Я. Г. Синай, “О распределении максимума дробного броуновского движения”, УМН, 52:2(314) (1997), 119–138; Russian Math. Surveys, 52:2 (1997), 359–378

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Sin97}
\by Я.~Г.~Синай
\paper О~распределении максимума дробного броуновского движения
\jour УМН
\yr 1997
\vol 52
\issue 2(314)
\pages 119--138
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/umn822}
\crossref{https://doi.org/10.4213/rm822}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1480141}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0927.60054}
\adsnasa{http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?1997RuMaS..52..359S}
\transl
\jour Russian Math. Surveys
\yr 1997
\vol 52
\issue 2
\pages 359--378
\crossref{https://doi.org/10.1070/RM1997v052n02ABEH001781}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=A1997XZ29900012}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-0031484207}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/umn822
  • https://doi.org/10.4213/rm822
  • http://mi.mathnet.ru/rus/umn/v52/i2/p119

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Molchan, GM, “On the maximum of a fractional Brownian motion”, Theory of Probability and Its Applications, 44:1 (1999), 97  crossref  mathscinet  zmath  isi
    2. Molchan, GM, “Maximum of a fractional Brownian motion: Probabilities of small values”, Communications in Mathematical Physics, 205:1 (1999), 97  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
    3. Ruzmaikina, AA, “Stieltjes integrals of Holder continuous functions with applications to fractional Brownian motion”, Journal of Statistical Physics, 100:5–6 (2000), 1049  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
    4. Anh, VV, “Models for fractional Riesz-Bessel motion and related processes”, Fractals-Complex Geometry Patterns and Scaling in Nature and Society, 9:3 (2001), 329  crossref  isi  elib
    5. Li, WV, “Capture time of Brownian pursuits”, Probability Theory and Related Fields, 121:1 (2001), 30  crossref  mathscinet  isi  elib
    6. В. Р. Фаталов, “Константы в асимптотиках вероятностей малых уклонений для гауссовских процессов и полей”, УМН, 58:4(352) (2003), 89–134  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa; V. R. Fatalov, “Constants in the asymptotics of small deviation probabilities for Gaussian processes and fields”, Russian Math. Surveys, 58:4 (2003), 725–772  crossref  isi  elib
    7. György Steinbrecher, B. Weyssow, “Generalized Randomly Amplified Linear System Driven by Gaussian Noises: Extreme Heavy Tail and Algebraic Correlation Decay in Plasma Turbulence”, Phys Rev Letters, 92:12 (2004), 125003  crossref  isi
    8. Mishura, YS, “Wiener integration with respect to fractional brownian motion”, Stochastic Calculus For Fractional Brownian Motion and Related Processes, 1929 (2008), 1  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
    9. S C Lim, L P Teo, “Modeling single-file diffusion with step fractional Brownian motion and a generalized fractional Langevin equation”, J Stat Mech Theor Exp, 2009:8 (2009), P08015  crossref  isi  elib
    10. Ming Li, “Fractal Time Series-A Tutorial Review”, Math Probl Eng, 2010 (2010), 157264  crossref  mathscinet  zmath  isi
    11. Steinbrecher G., Weyssow B., “New Representation and Generation Algorithm for Persistent Fractional Brownian Motion”, Romanian J Phys, 55:9–10 (2010), 1121–1131  mathscinet  zmath  isi  elib
    12. Aurzada F., “On the One-Sided Exit Problem for Fractional Brownian Motion”, Electron Commun Probab, 16 (2011), 392–404  mathscinet  zmath  isi  elib
    13. В. Р. Фаталов, “Асимптотики малых уклонений для гауссовской меры Боголюбова в $L^p$-норме, $2 \leq p\leq\infty$”, ТМФ, 173:3 (2012), 453–467  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  elib; V. R. Fatalov, “Asymptotic behavior of small deviations for Bogoliubov's Gaussian measure in the $L^p$ norm, $2\le p\le\infty$”, Theoret. and Math. Phys., 173:3 (2012), 1720–1733  crossref  isi  elib
    14. Li M., “On the Long-Range Dependence of Fractional Brownian Motion”, Math. Probl. Eng., 2013, 842197  crossref  mathscinet  isi
    15. Delorme M., Wiese K.J., “Maximum of a Fractional Brownian Motion: Analytic Results From Perturbation Theory”, 115, no. 21, 2015, 210601  crossref  isi
    16. Delorme M., Wiese K.J., “Perturbative expansion for the maximum of fractional Brownian motion”, Phys. Rev. E, 94:1 (2016), 012134  crossref  isi  elib  scopus
    17. Delorme M., Wiese K.J., “Extreme-value statistics of fractional Brownian motion bridges”, Phys. Rev. E, 94:5 (2016), 052105  crossref  isi  elib  scopus
  • Успехи математических наук Russian Mathematical Surveys
    Просмотров:
    Эта страница:685
    Полный текст:231
    Литература:47
    Первая стр.:5

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2018