RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Лицензионный договор
Загрузить рукопись
Историческая справка

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



УМН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


УМН, 1997, том 52, выпуск 2(314), страницы 119–138 (Mi umn822)  

Эта публикация цитируется в 18 научных статьях (всего в 18 статьях)


Научные статьи в честь Р. Л. Добрушина
О распределении максимума дробного броуновского движения

Я. Г. Синайab

a Институт теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН
b Princeton University, Department of Mathematics

DOI: https://doi.org/10.4213/rm822

Полный текст: PDF файл (294 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Russian Mathematical Surveys, 1997, 52:2, 359–378

Реферативные базы данных:

УДК: 519.2
MSC: 60J65, 60E05, 60G15
Поступила в редакцию: 15.09.1996

Образец цитирования: Я. Г. Синай, “О распределении максимума дробного броуновского движения”, УМН, 52:2(314) (1997), 119–138; Russian Math. Surveys, 52:2 (1997), 359–378

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Sin97}
\by Я.~Г.~Синай
\paper О~распределении максимума дробного броуновского движения
\jour УМН
\yr 1997
\vol 52
\issue 2(314)
\pages 119--138
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/umn822}
\crossref{https://doi.org/10.4213/rm822}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1480141}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0927.60054}
\adsnasa{http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?1997RuMaS..52..359S}
\transl
\jour Russian Math. Surveys
\yr 1997
\vol 52
\issue 2
\pages 359--378
\crossref{https://doi.org/10.1070/RM1997v052n02ABEH001781}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=A1997XZ29900012}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-0031484207}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/umn822
  • https://doi.org/10.4213/rm822
  • http://mi.mathnet.ru/rus/umn/v52/i2/p119

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Molchan, GM, “On the maximum of a fractional Brownian motion”, Theory of Probability and Its Applications, 44:1 (1999), 97  crossref  mathscinet  zmath  isi
    2. Molchan, GM, “Maximum of a fractional Brownian motion: Probabilities of small values”, Communications in Mathematical Physics, 205:1 (1999), 97  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  scopus  scopus
    3. Ruzmaikina, AA, “Stieltjes integrals of Holder continuous functions with applications to fractional Brownian motion”, Journal of Statistical Physics, 100:5–6 (2000), 1049  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
    4. Anh, VV, “Models for fractional Riesz-Bessel motion and related processes”, Fractals-Complex Geometry Patterns and Scaling in Nature and Society, 9:3 (2001), 329  crossref  isi  elib  scopus  scopus
    5. Li, WV, “Capture time of Brownian pursuits”, Probability Theory and Related Fields, 121:1 (2001), 30  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus  scopus
    6. В. Р. Фаталов, “Константы в асимптотиках вероятностей малых уклонений для гауссовских процессов и полей”, УМН, 58:4(352) (2003), 89–134  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa; V. R. Fatalov, “Constants in the asymptotics of small deviation probabilities for Gaussian processes and fields”, Russian Math. Surveys, 58:4 (2003), 725–772  crossref  isi  elib
    7. György Steinbrecher, B. Weyssow, “Generalized Randomly Amplified Linear System Driven by Gaussian Noises: Extreme Heavy Tail and Algebraic Correlation Decay in Plasma Turbulence”, Phys Rev Letters, 92:12 (2004), 125003  crossref  isi  scopus
    8. Mishura, YS, “Wiener integration with respect to fractional brownian motion”, Stochastic Calculus For Fractional Brownian Motion and Related Processes, 1929 (2008), 1  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus  scopus
    9. S C Lim, L P Teo, “Modeling single-file diffusion with step fractional Brownian motion and a generalized fractional Langevin equation”, J Stat Mech Theor Exp, 2009:8 (2009), P08015  crossref  isi  elib  scopus  scopus
    10. Ming Li, “Fractal Time Series-A Tutorial Review”, Math Probl Eng, 2010 (2010), 157264  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus  scopus
    11. Steinbrecher G., Weyssow B., “New Representation and Generation Algorithm for Persistent Fractional Brownian Motion”, Romanian J Phys, 55:9–10 (2010), 1121–1131  mathscinet  zmath  isi  elib
    12. Aurzada F., “On the One-Sided Exit Problem for Fractional Brownian Motion”, Electron Commun Probab, 16 (2011), 392–404  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    13. В. Р. Фаталов, “Асимптотики малых уклонений для гауссовской меры Боголюбова в $L^p$-норме, $2 \leq p\leq\infty$”, ТМФ, 173:3 (2012), 453–467  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  elib; V. R. Fatalov, “Asymptotic behavior of small deviations for Bogoliubov's Gaussian measure in the $L^p$ norm, $2\le p\le\infty$”, Theoret. and Math. Phys., 173:3 (2012), 1720–1733  crossref  isi  elib
    14. Li M., “On the Long-Range Dependence of Fractional Brownian Motion”, Math. Probl. Eng., 2013, 842197  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    15. Delorme M., Wiese K.J., “Maximum of a Fractional Brownian Motion: Analytic Results From Perturbation Theory”, 115, no. 21, 2015, 210601  crossref  mathscinet  isi  scopus
    16. Delorme M., Wiese K.J., “Perturbative expansion for the maximum of fractional Brownian motion”, Phys. Rev. E, 94:1 (2016), 012134  crossref  isi  elib  scopus
    17. Delorme M., Wiese K.J., “Extreme-value statistics of fractional Brownian motion bridges”, Phys. Rev. E, 94:5 (2016), 052105  crossref  isi  elib  scopus
    18. Makogin V., “Simulation Paradoxes Related to a Fractional Brownian Motion With Small Hurst Index”, Mod. Stoch.-THeory Appl., 3:2 (2016), 181–190  crossref  mathscinet  zmath  isi
  • Успехи математических наук Russian Mathematical Surveys
    Просмотров:
    Эта страница:704
    Полный текст:240
    Литература:49
    Первая стр.:5

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2018