|
Эта публикация цитируется в 19 научных статьях (всего в 19 статьях)
Научные статьи в честь Р. Л. Добрушина
О распределении максимума дробного броуновского движения
Я. Г. Синайab
a Институт теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН
b Princeton University, Department of Mathematics
DOI:
https://doi.org/10.4213/rm822
 Полный текст:
PDF файл (294 kB)
Список литературы:
PDF файл
HTML файл
Англоязычная версия:
Russian Mathematical Surveys, 1997, 52:2, 359–378
Реферативные базы данных:
    
УДК:
519.2
MSC: 60J65, 60E05, 60G15
Поступила в редакцию: 15.09.1996
Образец цитирования:
Я. Г. Синай, “О распределении максимума дробного броуновского движения”, УМН, 52:2(314) (1997), 119–138; Russian Math. Surveys, 52:2 (1997), 359–378
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Sin97}
\by Я.~Г.~Синай
\paper О~распределении максимума дробного броуновского движения
\jour УМН
\yr 1997
\vol 52
\issue 2(314)
\pages 119--138
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/umn822}
\crossref{https://doi.org/10.4213/rm822}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1480141}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0927.60054}
\adsnasa{http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?1997RuMaS..52..359S}
\transl
\jour Russian Math. Surveys
\yr 1997
\vol 52
\issue 2
\pages 359--378
\crossref{https://doi.org/10.1070/RM1997v052n02ABEH001781}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=A1997XZ29900012}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-0031484207}
Образцы ссылок на эту страницу:
http://mi.mathnet.ru/umn822https://doi.org/10.4213/rm822 http://mi.mathnet.ru/rus/umn/v52/i2/p119
Citing articles on Google Scholar:
Russian citations,
English citations
Related articles on Google Scholar:
Russian articles,
English articles
Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
-
Molchan, GM, “On the maximum of a fractional Brownian motion”, Theory of Probability and Its Applications, 44:1 (1999), 97
-
Molchan, GM, “Maximum of a fractional Brownian motion: Probabilities of small values”, Communications in Mathematical Physics, 205:1 (1999), 97
 -
Ruzmaikina, AA, “Stieltjes integrals of Holder continuous functions with applications to fractional Brownian motion”, Journal of Statistical Physics, 100:5–6 (2000), 1049
-
Anh, VV, “Models for fractional Riesz-Bessel motion and related processes”, Fractals-Complex Geometry Patterns and Scaling in Nature and Society, 9:3 (2001), 329
-
Li, WV, “Capture time of Brownian pursuits”, Probability Theory and Related Fields, 121:1 (2001), 30
-
В. Р. Фаталов, “Константы в асимптотиках вероятностей малых уклонений для гауссовских процессов и полей”, УМН, 58:4(352) (2003), 89–134
 ; V. R. Fatalov, “Constants in the asymptotics of small deviation probabilities for Gaussian processes and fields”, Russian Math. Surveys, 58:4 (2003), 725–772 -
György Steinbrecher, B. Weyssow, “Generalized Randomly Amplified Linear System Driven by Gaussian Noises: Extreme Heavy Tail and Algebraic Correlation Decay in Plasma Turbulence”, Phys Rev Letters, 92:12 (2004), 125003
-
Mishura, YS, “Wiener integration with respect to fractional brownian motion”, Stochastic Calculus For Fractional Brownian Motion and Related Processes, 1929 (2008), 1
-
S C Lim, L P Teo, “Modeling single-file diffusion with step fractional Brownian motion and a generalized fractional Langevin equation”, J Stat Mech Theor Exp, 2009:8 (2009), P08015
-
Ming Li, “Fractal Time Series-A Tutorial Review”, Math Probl Eng, 2010 (2010), 157264
-
Steinbrecher G., Weyssow B., “New Representation and Generation Algorithm for Persistent Fractional Brownian Motion”, Romanian J Phys, 55:9–10 (2010), 1121–1131
-
Aurzada F., “On the One-Sided Exit Problem for Fractional Brownian Motion”, Electron Commun Probab, 16 (2011), 392–404
-
В. Р. Фаталов, “Асимптотики малых уклонений для гауссовской меры Боголюбова в $L^p$-норме, $2 \leq p\leq\infty$”, ТМФ, 173:3 (2012), 453–467 ; V. R. Fatalov, “Asymptotic behavior of small deviations for Bogoliubov's Gaussian measure in the $L^p$ norm, $2\le p\le\infty$”, Theoret. and Math. Phys., 173:3 (2012), 1720–1733
-
Li M., “On the Long-Range Dependence of Fractional Brownian Motion”, Math. Probl. Eng., 2013, 842197
-
Delorme M., Wiese K.J., “Maximum of a Fractional Brownian Motion: Analytic Results From Perturbation Theory”, 115, no. 21, 2015, 210601
-
Delorme M., Wiese K.J., “Perturbative expansion for the maximum of fractional Brownian motion”, Phys. Rev. E, 94:1 (2016), 012134
-
Delorme M., Wiese K.J., “Extreme-value statistics of fractional Brownian motion bridges”, Phys. Rev. E, 94:5 (2016), 052105
-
Makogin V., “Simulation Paradoxes Related to a Fractional Brownian Motion With Small Hurst Index”, Mod. Stoch. Theory Appl., 3:2 (2016), 181–190
-
Arutkin M., Walter B., Wiese K.J., “Extreme Events For Fractional Brownian Motion With Drift: Theory and Numerical Validation”, Phys. Rev. E, 102:2 (2020), 022102
|
| Просмотров: |
| Эта страница: | 919 | | Полный текст: | 361 | | Литература: | 65 | | Первая стр.: | 5 |
|
Пользовательское соглашение