RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Лицензионный договор
Загрузить рукопись
Историческая справка

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


УМН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

УМН, 2011, том 66, выпуск 2(398), страницы 235–236 (Mi umn9424)  
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

В Московском математическом обществе
Сообщения Московского математического общества

Представление фрактального броуновского движения через бесконечномерный процесс Орнштейна–Уленбека

А. А. Муравлёв

Математический институт им. В. А. Стеклова РАН

DOI: https://doi.org/10.4213/rm9424

Полный текст: PDF файл (347 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Russian Mathematical Surveys, 2011, 66:2, 439–441

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
MSC: 60G22
Представлено: Д. В. Трещёв
Принято редколлегией: 04.02.2011

Образец цитирования: А. А. Муравлëв, “Представление фрактального броуновского движения через бесконечномерный процесс Орнштейна–Уленбека”, УМН, 66:2(398) (2011), 235–236; Russian Math. Surveys, 66:2 (2011), 439–441

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Mur11}
\by А.~А.~Муравл\"eв
\paper Представление фрактального броуновского движения через бесконечномерный процесс Орнштейна--Уленбека
\jour УМН
\yr 2011
\vol 66
\issue 2(398)
\pages 235--236
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/umn9424}
\crossref{https://doi.org/10.4213/rm9424}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2847795}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1225.60064}
\adsnasa{http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?2011RuMaS..66..439M}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=20423196}
\transl
\jour Russian Math. Surveys
\yr 2011
\vol 66
\issue 2
\pages 439--441
\crossref{https://doi.org/10.1070/RM2011v066n02ABEH004746}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000294606300008}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=16983237}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-79960156342}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/umn9424
  • https://doi.org/10.4213/rm9424
  • http://mi.mathnet.ru/rus/umn/v66/i2/p235

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Fukasawa M., “Short-time at-the-money skew and rough fractional volatility”, Quant. Financ., 17:2 (2017), 189–198  crossref  mathscinet  isi  scopus
    2. Garnier J., Solna K., “Correction to Black-Scholes Formula Due to Fractional Stochastic Volatility”, SIAM J. Financ. Math., 8:1 (2017), 560–588  crossref  mathscinet  zmath  isi
    3. Kordzakhia N.E., Kutoyants Yu.A., Novikov A.A., Hin L.-Y., “On Limit Distributions of Estimators in Irregular Statistical Models and a New Representation of Fractional Brownian Motion”, Stat. Probab. Lett., 139 (2018), 141–151  crossref  mathscinet  zmath  isi
    		• Успехи математических наук Russian Mathematical Surveys
    Просмотров:
    Эта страница:578
    Полный текст:177
    Литература:44
    Первая стр.:61
     
    Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019