RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Лицензионный договор
Загрузить рукопись
Историческая справка

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



УМН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


УМН, 2011, том 66, выпуск 2(398), страницы 235–236 (Mi umn9424)  

Эта публикация цитируется в 8 научных статьях (всего в 8 статьях)

В Московском математическом обществе
Сообщения Московского математического общества

Представление фрактального броуновского движения через бесконечномерный процесс Орнштейна–Уленбека

А. А. Муравлёв

Математический институт им. В. А. Стеклова РАН

DOI: https://doi.org/10.4213/rm9424

Полный текст: PDF файл (347 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Russian Mathematical Surveys, 2011, 66:2, 439–441

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
MSC: 60G22
Представлено: Д. В. Трещев
Принято редколлегией: 04.02.2011

Образец цитирования: А. А. Муравлёв, “Представление фрактального броуновского движения через бесконечномерный процесс Орнштейна–Уленбека”, УМН, 66:2(398) (2011), 235–236; Russian Math. Surveys, 66:2 (2011), 439–441

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Mur11}
\by А.~А.~Муравлёв
\paper Представление фрактального броуновского движения через бесконечномерный процесс Орнштейна--Уленбека
\jour УМН
\yr 2011
\vol 66
\issue 2(398)
\pages 235--236
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/umn9424}
\crossref{https://doi.org/10.4213/rm9424}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2847795}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1225.60064}
\adsnasa{http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?2011RuMaS..66..439M}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=20423196}
\transl
\jour Russian Math. Surveys
\yr 2011
\vol 66
\issue 2
\pages 439--441
\crossref{https://doi.org/10.1070/RM2011v066n02ABEH004746}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000294606300008}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=16983237}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-79960156342}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/umn9424
  • https://doi.org/10.4213/rm9424
  • http://mi.mathnet.ru/rus/umn/v66/i2/p235

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Bock W., Desmettre S., da Silva J.L., “Integral Representation of Generalized Grey Brownian Motion”, Stochastics  crossref  isi
    2. Fukasawa M., “Short-time at-the-money skew and rough fractional volatility”, Quant. Financ., 17:2 (2017), 189–198  crossref  mathscinet  isi  scopus
    3. Garnier J., Solna K., “Correction to Black-Scholes Formula Due to Fractional Stochastic Volatility”, SIAM J. Financ. Math., 8:1 (2017), 560–588  crossref  mathscinet  zmath  isi
    4. Kordzakhia N.E., Kutoyants Yu.A., Novikov A.A., Hin L.-Y., “On Limit Distributions of Estimators in Irregular Statistical Models and a New Representation of Fractional Brownian Motion”, Stat. Probab. Lett., 139 (2018), 141–151  crossref  mathscinet  zmath  isi
    5. Garnier J., Solna K., “Option Pricing Under Fast-Varying and Rough Stochastic Volatility”, Ann. Financ., 14:4 (2018), 489–516  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    6. Yaskov P., “A Maximal Inequality For Fractional Brownian Motions”, J. Math. Anal. Appl., 472:1 (2019), 11–21  crossref  mathscinet  isi  scopus
    7. Harms Ph., Stefanovits D., “Affine Representations of Fractional Processes With Applications in Mathematical Finance”, Stoch. Process. Their Appl., 129:4 (2019), 1185–1228  crossref  mathscinet  isi  scopus
    8. Jaber E.A., El Euch O., “Multifactor Approximation of Rough Volatility Models”, SIAM J. Financ. Math., 10:2 (2019), 309–349  crossref  isi
  • Успехи математических наук Russian Mathematical Surveys
    Просмотров:
    Эта страница:666
    Полный текст:250
    Литература:53
    Первая стр.:61
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020