|
Эта публикация цитируется в 8 научных статьях (всего в 8 статьях)
В Московском математическом обществе
Сообщения Московского математического общества
Представление фрактального броуновского движения через бесконечномерный процесс Орнштейна–Уленбека
А. А. Муравлёв
Математический институт им. В. А. Стеклова РАН
DOI:
https://doi.org/10.4213/rm9424
 Полный текст:
PDF файл (347 kB)
Список литературы:
PDF файл
HTML файл
Англоязычная версия:
Russian Mathematical Surveys, 2011, 66:2, 439–441
Реферативные базы данных:
     
Тип публикации:
Статья
MSC: 60G22
Представлено: Д. В. Трещев
Принято редколлегией: 04.02.2011
Образец цитирования:
А. А. Муравлёв, “Представление фрактального броуновского движения через бесконечномерный процесс Орнштейна–Уленбека”, УМН, 66:2(398) (2011), 235–236; Russian Math. Surveys, 66:2 (2011), 439–441
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Mur11}
\by А.~А.~Муравлёв
\paper Представление фрактального броуновского движения через бесконечномерный процесс Орнштейна--Уленбека
\jour УМН
\yr 2011
\vol 66
\issue 2(398)
\pages 235--236
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/umn9424}
\crossref{https://doi.org/10.4213/rm9424}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2847795}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1225.60064}
\adsnasa{http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?2011RuMaS..66..439M}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=20423196}
\transl
\jour Russian Math. Surveys
\yr 2011
\vol 66
\issue 2
\pages 439--441
\crossref{https://doi.org/10.1070/RM2011v066n02ABEH004746}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000294606300008}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=16983237}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-79960156342}
Образцы ссылок на эту страницу:
http://mi.mathnet.ru/umn9424https://doi.org/10.4213/rm9424 http://mi.mathnet.ru/rus/umn/v66/i2/p235
Citing articles on Google Scholar:
Russian citations,
English citations
Related articles on Google Scholar:
Russian articles,
English articles
Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
-
Bock W., Desmettre S., da Silva J.L., “Integral Representation of Generalized Grey Brownian Motion”, Stochastics
-
Fukasawa M., “Short-time at-the-money skew and rough fractional volatility”, Quant. Financ., 17:2 (2017), 189–198
-
Garnier J., Solna K., “Correction to Black-Scholes Formula Due to Fractional Stochastic Volatility”, SIAM J. Financ. Math., 8:1 (2017), 560–588
-
Kordzakhia N.E., Kutoyants Yu.A., Novikov A.A., Hin L.-Y., “On Limit Distributions of Estimators in Irregular Statistical Models and a New Representation of Fractional Brownian Motion”, Stat. Probab. Lett., 139 (2018), 141–151
-
Garnier J., Solna K., “Option Pricing Under Fast-Varying and Rough Stochastic Volatility”, Ann. Financ., 14:4 (2018), 489–516
-
Yaskov P., “A Maximal Inequality For Fractional Brownian Motions”, J. Math. Anal. Appl., 472:1 (2019), 11–21
-
Harms Ph., Stefanovits D., “Affine Representations of Fractional Processes With Applications in Mathematical Finance”, Stoch. Process. Their Appl., 129:4 (2019), 1185–1228
-
Jaber E.A., El Euch O., “Multifactor Approximation of Rough Volatility Models”, SIAM J. Financ. Math., 10:2 (2019), 309–349
|
| Просмотров: |
| Эта страница: | 666 | | Полный текст: | 250 | | Литература: | 53 | | Первая стр.: | 61 |
|
Пользовательское соглашение