RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Сиб. электрон. матем. изв.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Сиб. электрон. матем. изв., 2013, том 10, страницы 302–310 (Mi semr414)  

Теория вероятностей и математическая статистика

On the dynamic programming principle for controlled diffusion processes in a cylindrical region

D. B. Rokhlin

Faculty of Mathematics, Mechanics and Computer Sciences, Southern Federal University, Mil’chakova str., 8a, 344090, Rostov-on-Don, Russia

Аннотация: We prove the dynamic programming principle for a class of diffusion processes controlled up to the time of exit from a cylindrical region $[0,T)\times G$. It is assumed that the functional to be maximized is in the Lagrange form with nonnegative integrand. Besides this we only adopt the standard assumptions, ensuring the existence of a unique strong solution of a stochastic differential equation for the controlled process.

Ключевые слова: dynamic programming principle, exit time, value function, semicontinuity.

Полный текст: PDF файл (515 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл
Тип публикации: Статья
УДК: 519.217.8
MSC: 93E20
Поступила 11 декабря 2012 г., опубликована 9 апреля 2013 г.
Язык публикации: английский

Образец цитирования: D. B. Rokhlin, “On the dynamic programming principle for controlled diffusion processes in a cylindrical region”, Сиб. электрон. матем. изв., 10 (2013), 302–310

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Rok13}
\by D.~B.~Rokhlin
\paper On the dynamic programming principle for controlled diffusion processes in a cylindrical region
\jour Сиб. электрон. матем. изв.
\yr 2013
\vol 10
\pages 302--310
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/semr414}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/semr414
  • http://mi.mathnet.ru/rus/semr/v10/p302

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Просмотров:
    Эта страница:131
    Полный текст:25
    Литература:21
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021