|
Сиб. электрон. матем. изв., 2013, том 10, страницы 627–640
(Mi semr455)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
Теория вероятностей и математическая статистика
Об асимптотике распределения двухшаговых статистических оценок одномерного параметра
Ю. Ю. Линкеab, А. И. Саханенкоab a Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН, пр. академика Коптюга 4, 630090, Новосибирск, Россия
b Новосибирский государственный университет
Аннотация:
The authors' approach to study two-step estimators of one-dimensional unknown parameters is extended to a wider classes of the first- and second-step estimators which include well known M-estimators. Under general restrictions necessary and sufficient conditions are found for the normalized difference between the second-step estimator and the unknown parameter to converge weakly to an arbitrary distribution.
Ключевые слова:
two-step estimators, impovement of statistical estimators, limit distribution, asymptotical normality, M-estimators, regression.
Полный текст:
PDF файл (542 kB)
Список литературы:
PDF файл
HTML файл
Тип публикации:
Статья
УДК:
519.23
MSC: 62F12 Поступила 3 октября 2013 г., опубликована 8 ноября 2013 г.
Образец цитирования:
Ю. Ю. Линке, А. И. Саханенко, “Об асимптотике распределения двухшаговых статистических оценок одномерного параметра”, Сиб. электрон. матем. изв., 10 (2013), 627–640
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{LinSak13}
\by Ю.~Ю.~Линке, А.~И.~Саханенко
\paper Об асимптотике распределения двухшаговых статистических оценок одномерного параметра
\jour Сиб. электрон. матем. изв.
\yr 2013
\vol 10
\pages 627--640
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/semr455}
Образцы ссылок на эту страницу:
http://mi.mathnet.ru/semr455 http://mi.mathnet.ru/rus/semr/v10/p627
Citing articles on Google Scholar:
Russian citations,
English citations
Related articles on Google Scholar:
Russian articles,
English articles
Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
-
Ю. Ю. Линке, “Двухшаговое оценивание параметра в одной неоднородной линейной регрессионной модели”, Сиб. журн. чист. и прикл. матем., 17:2 (2017), 39–51
; Yu. Yu. Linke, “Two-step estimation in heteroscedastic linear regression model”, J. Math. Sci., 231:2 (2018), 206–217
|
Просмотров: |
Эта страница: | 143 | Полный текст: | 92 | Литература: | 19 |
|