RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Сиб. электрон. матем. изв.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Сиб. электрон. матем. изв., 2004, том 1, страницы 47–63 (Mi semr5)  

Эта публикация цитируется в 12 научных статьях (всего в 12 статьях)

Статьи

Convergence and convergence rate to fractional Brownian motion for weighted random sums

T. Konstantopoulosa, A. Sakhanenkob

a Department of Mathematics, University of Patras
b Ugra State University

Аннотация: We consider infinite sums of weighted i.i.d. random variables, with finite variance and arbitrary distribution, and derive a necessary and sufficient conditions for the weak convergence (in function space with uniform topology) of normalized sums to fractional Brownian motion (FBM). We consider also convergence rates questions. Using the embedding suggested by the Komlós–Major–Tusnády strong approximations method, we derive (under certain conditions on the weights) estimates for the quality of the functional approximation to FBM.

Полный текст: PDF файл (225 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.214
MSC: 60F17, 60F15; 60G18, 60G15
Поступила 25 сентября 2004 г., опубликована 12 октября 2004 г.
Язык публикации: английский

Образец цитирования: T. Konstantopoulos, A. Sakhanenko, “Convergence and convergence rate to fractional Brownian motion for weighted random sums”, Сиб. электрон. матем. изв., 1 (2004), 47–63

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KonSak04}
\by T.~Konstantopoulos, A.~Sakhanenko
\paper Convergence and convergence rate to fractional Brownian motion for weighted random sums
\jour Сиб. электрон. матем. изв.
\yr 2004
\vol 1
\pages 47--63
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/semr5}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2132447}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1079.60025}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/semr5
  • http://mi.mathnet.ru/rus/semr/v1/p47

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Н. С. Аркашов, И. С. Борисов, А. А. Могульский, “Принцип больших уклонений для процессов частных сумм скользящих средних”, Теория вероятн. и ее примен., 52:2 (2007), 209–239  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; N. S. Arkashov, I. S. Borisov, A. A. Mogul'skii, “Large deviation principle for partial sum processes of moving averages”, Theory Probab. Appl., 52:2 (2008), 181–208  crossref  isi
    2. Kubilius K., “On the convergence of stochastic integrals with respect to p-semimartingales”, Statistics & Probability Letters, 78:15 (2008), 2528–2535  crossref  mathscinet  zmath  isi
    3. Gerolimetto M., Procidano I., “A test for fractional cointegration using the sieve bootstrap”, Statistical Methods and Applications, 17:3 (2008), 373–391  crossref  mathscinet  zmath  isi
    4. Andrei N. Frolov, “On asymptotic behaviour of probabilities of small deviations for compound Cox processes”, Theory Stoch. Process., 14(30):2 (2008), 19–27  mathnet
    5. Garzon J., Gorostiza L.G., Leon J.A., “A strong uniform approximation of fractional Brownian motion by means of transport processes”, Stochastic Process Appl, 119:10 (2009), 3435–3452  crossref  mathscinet  zmath  isi
    6. Dedecker J., Merlevede F., Peligrad M., “Invariance principles for linear processes with application to isotonic regression”, Bernoulli, 17:1 (2011), 88–113  crossref  mathscinet  zmath  isi
    7. Rackauskas A., Suquet Ch., “Operator Fractional Brownian Motion as Limit of Polygonal Lines Processes in Hilbert Space”, Stoch Dyn, 11:1 (2011), 49–70  crossref  mathscinet  zmath  isi
    8. Wang Y., “An Invariance Principle For Fractional Brownian Sheets”, J. Theor. Probab., 27:4 (2014), 1124–1139  crossref  mathscinet  zmath  isi
    9. Н. С. Аркашов, В. А. Селезнев, “О формировании соотношения нелокальностей в модели аномальной диффузии”, ТМФ, 193:1 (2017), 115–132  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  elib; N. S. Arkashov, V. A. Seleznev, “Formation of a relation of nonlocalities in the anomalous diffusion model”, Theoret. and Math. Phys., 193:1 (2017), 1508–1523  crossref  isi
    10. Н. С. Аркашов, “Принцип инвариантности в форме Штрассена для процессов частных сумм скользящих средних конечного порядка”, Сиб. электрон. матем. изв., 15 (2018), 1292–1300  mathnet  crossref
    11. Н. С. Аркашов, “Принцип инвариантности в форме Донскера для процессов частных сумм скользящих средних конечного порядка”, Сиб. электрон. матем. изв., 16 (2019), 1276–1288  mathnet  crossref
    12. Xi X., Zhou D., Chen M., Balakrishnan N., “Remaining Useful Life Prediction For Fractional Degradation Processes Under Varying Modes”, Can. J. Chem. Eng., 98:6 (2020), 1351–1364  crossref  isi  scopus
  • Просмотров:
    Эта страница:313
    Полный текст:105
    Литература:30
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020