 |
|
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье) Теория вероятностей и математическая статистика Принцип инвариантности в форме Штрассена для процессов частных сумм скользящих средних конечного порядка Н. С. Аркашовab a Novosibirsk State Technical University, K. Marx pr., 20, 630073, Novosibirsk, Russia b Novosibirsk State University, Pirogova st., 2, 630090, Novosibirsk, Russia Аннотация: We consider the process of partial sums of moving averages of finite order with a regular varying memory function, constructed from a stationary sequence having the structure of a two-sided moving average. We study the Gaussian approximation of this process of partial sums with the aid of a certain class of Gaussian processes, and obtain estimates of the rate of convergence in the invariance principle in the Strassen form. Ключевые слова: invariance principle, fractal Brownian motion, moving average, Gaussian process, memory function, regular varying function. DOI: https://doi.org/10.17377/semi.2018.15.105   Полный текст:
PDF файл (151 kB)
Список литературы:
PDF файл
HTML файл
Реферативные базы данных: 
Тип публикации: Статья УДК: 519.214 MSC: 60F17 Поступила Образец цитирования: Н. С. Аркашов, “Принцип инвариантности в форме Штрассена для процессов частных сумм скользящих средних конечного порядка”, Сиб. электрон. матем. изв., 15 (2018), 
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Ark18}Образцы ссылок на эту страницу:
Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Обратная связь: |
 Пользовательское соглашение
|
Регистрация |
Логотипы |
|