RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



SIGMA:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


SIGMA, 2008, том 4, 038, 10 страниц (Mi sigma291)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Nonlinear Fokker–Planck Equation in the Model of Asset Returns

Alexander Shapovalovabc, Andrey Trifonovbc, Elena Masalovab

a Tomsk State University, 36 Lenin Ave., 634050 Tomsk, Russia
b Tomsk Polytechnic University, 30 Lenin Ave., 634050 Tomsk, Russia
c Mathematical Physics Laboratory, Tomsk Polytechnic University, 30 Lenin Ave., 634050 Tomsk, Russia

Аннотация: The Fokker–Planck equation with diffusion coefficient quadratic in space variable, linear drift coefficient, and nonlocal nonlinearity term is considered in the framework of a model of analysis of asset returns at financial markets. For special cases of such a Fokker–Planck equation we describe a construction of exact solution of the Cauchy problem. In the general case, we construct the leading term of the Cauchy problem solution asymptotic in a formal small parameter in semiclassical approximation following the complex WKB–Maslov method in the class of trajectory concentrated functions.

Ключевые слова: Fokker–Planck equation; semiclassical asymptotics; the Cauchy problem; nonlinear evolution operator; trajectory concentrated functions

DOI: https://doi.org/10.3842/SIGMA.2008.038

Полный текст: PDF файл (227 kB)
Полный текст: http://emis.mi.ras.ru/.../038
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Реферативные базы данных:

ArXiv: 0804.0900
Тип публикации: Статья
MSC: 35K55; 62M10; 91B28; 91B84
Поступила: 30 сентября 2007 г.; в окончательном варианте 26 марта 2008 г.; опубликована 6 апреля 2008 г.
Язык публикации: английский

Образец цитирования: Alexander Shapovalov, Andrey Trifonov, Elena Masalova, “Nonlinear Fokker–Planck Equation in the Model of Asset Returns”, SIGMA, 4 (2008), 038, 10 pp.

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ShaTriMas08}
\by Alexander Shapovalov, Andrey Trifonov, Elena Masalova
\paper Nonlinear Fokker--Planck Equation in the Model of Asset Returns
\jour SIGMA
\yr 2008
\vol 4
\papernumber 038
\totalpages 10
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/sigma291}
\crossref{https://doi.org/10.3842/SIGMA.2008.038}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2393289}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1166.35340}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000267267800038}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84857344199}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/sigma291
  • http://mi.mathnet.ru/rus/sigma/v4/p38

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Vrazhnov D.A., Nikolaev V.V., Shapovalov A.V., Sandykova E.A., “The Kernel Construction For the Biomedical Data Classification Using Support Vector Machine”, Proceedings of Spie, 10614, eds. Tarasenko V., Kabanov A., Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, UNSP 106141Y  crossref  isi
  • Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications
    Просмотров:
    Эта страница:270
    Полный текст:39
    Литература:22
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020