Statistical Inference for Stochastic Processes
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Главная страница
О проекте
Программное обеспечение
Классификаторы
Полезные ссылки
Пользовательское
соглашение

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Stat. Inference Stoch. Process., 2020, страницы 1–18 (Mi sisp2)  

Drift estimation for a Lévy–driven Ornstein–Uhlenbeck process with heavy tails

Alexander Gushchinab, Ilya Pavlyukevichc, Marian Ritschc

a Steklov Mathematical Institute of Russian Academy of Sciences, 8 Gubkina St., Moscow, Russia 119991
b National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia
c Institute of Mathematics, Friedrich Schiller University Jena, Ernst–Abbe–Platz 2, 07743 Jena, Germany

Финансовая поддержка Номер гранта
German Academic Exchange Service (DAAD)
The authors thank the DAAD exchange programme Eastern Partnership for financial support.


DOI: https://doi.org/10.1007/s11203-020-09210-8


Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 25.11.2019
Принята в печать:18.03.2020
Язык публикации: английский

Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/sisp2

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Просмотров:
    Эта страница:24
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021