RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Сиб. журн. индустр. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Сиб. журн. индустр. матем., 2008, том 11, номер 1, страницы 111–121 (Mi sjim492)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Задача о разладке для скачкообразного марковского процесса

Г. И. Салов

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН

Аннотация: Исследуется задача скорейшего обнаружения появления изменений (разладки) в вероятностных характеристиках наблюдаемого скачкообразного (кусочно-постоянного) марковского случайного процесса со значениями в произвольном измеримом (фазовом) пространстве со счетно-порожденной $\sigma$-алгеброй. Предполагается, что момент появления разладки совпадает с моментом одного из скачков этого процесса. Рассматриваются два варианта разладки. После момента разладки реализуется другой также скачкообразный марковский процесс. Получены рекуррентные уравнения для апостериорной вероятности наличия разладки и в общем случае неулучшаемая оценка снизу для оптимального байесовского момента подачи сигнала тревоги о происшедшей разладке (появлении изменений), а в одном частном, но важном случае – полное описание этого оптимального момента.

Полный текст: PDF файл (265 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Реферативные базы данных:
УДК: 519.21
Статья поступила: 20.08.2007

Образец цитирования: Г. И. Салов, “Задача о разладке для скачкообразного марковского процесса”, Сиб. журн. индустр. матем., 11:1 (2008), 111–121

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Sal08}
\by Г.~И.~Салов
\paper Задача о~разладке для скачкообразного марковского процесса
\jour Сиб. журн. индустр. матем.
\yr 2008
\vol 11
\issue 1
\pages 111--121
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/sjim492}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2535253}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/sjim492
  • http://mi.mathnet.ru/rus/sjim/v11/i1/p111

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Г. И. Салов, “К задаче о разладке для скачкообразного марковского процесса”, Сиб. журн. индустр. матем., 12:3 (2009), 85–98  mathnet  mathscinet; G. I. Salov, “To the Discord Problem for a Jump-Like Markov Process”, J. Appl. Industr. Math., 4:3 (2010), 399–411  crossref
  • Сибирский журнал индустриальной математики
    Просмотров:
    Эта страница:808
    Полный текст:241
    Литература:64
    Первая стр.:6
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020