|
Сиб. журн. индустр. матем., 2010, том 13, номер 4, страницы 25–37
(Mi sjim635)
|
|
|
|
Моделирование и идентификация последовательности зависимых случайных величин с симметричным устойчивым распределением
А. П. Ковалевскийab, В. С. Костинc, В. Е. Хиценкоa a Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск
b Новосибирский госуниверситет, г. Новосибирск
c Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, г. Новосибирск
Аннотация:
Моделируется стационарная случайная последовательность, элементы которой имеют симметричное абсолютно непрерывное устойчивое распределение. Совместное распределение элементов последовательности определяется тремя параметрами: параметром Херста, параметром устойчивого закона, масштабным параметром. Обоснованы и реализованы сильно состоятельные методы оценивания этих параметров. Проведено сравнение различных методов оценивания параметров.
Ключевые слова:
устойчивое распределение, фрактальный гауссовский шум.
Полный текст:
PDF файл (299 kB)
Список литературы:
PDF файл
HTML файл
Реферативные базы данных:
Тип публикации:
Статья
УДК:
519.233 Статья поступила: 10.12.2009 Окончательный вариант: 25.04.2010
Образец цитирования:
А. П. Ковалевский, В. С. Костин, В. Е. Хиценко, “Моделирование и идентификация последовательности зависимых случайных величин с симметричным устойчивым распределением”, Сиб. журн. индустр. матем., 13:4 (2010), 25–37
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KovKosKhi10}
\by А.~П.~Ковалевский, В.~С.~Костин, В.~Е.~Хиценко
\paper Моделирование и идентификация последовательности зависимых случайных величин с~симметричным устойчивым распределением
\jour Сиб. журн. индустр. матем.
\yr 2010
\vol 13
\issue 4
\pages 25--37
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/sjim635}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2841211}
Образцы ссылок на эту страницу:
http://mi.mathnet.ru/sjim635 http://mi.mathnet.ru/rus/sjim/v13/i4/p25
Citing articles on Google Scholar:
Russian citations,
English citations
Related articles on Google Scholar:
Russian articles,
English articles
|
Просмотров: |
Эта страница: | 288 | Полный текст: | 114 | Литература: | 45 | Первая стр.: | 2 |
|