RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Сиб. журн. индустр. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Сиб. журн. индустр. матем., 2017, том 20, номер 2, страницы 3–14 (Mi sjim953)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Параметрический анализ осциллирующих решений СДУ с винеровской и пуассоновской составляющими методом Монте-Карло

С. С. Артемьевab, М. А. Якунинa

a Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, просп. Акад. М. А. Лаврентьева, 6, 630090 г. Новосибирск
b Новосибирский государственный университет, ул. Пирогова, 2, 630090 г. Новосибирск

Аннотация: С помощью метода Монте-Карло изучаются вопросы влияния винеровских и пуассоновских случайных шумов на поведение осциллирующих решений систем стохастических дифференциальных уравнений (СДУ). Для линейного осциллятора и осциллятора Ван-дер-Поля исследуется точность оценок функционалов от численных решений СДУ, полученных обобщенным явным методом Эйлера. Для линейного осциллятора получены точные аналитические выражения математического ожидания и дисперсии решения СДУ, позволяющие изучить зависимость точности оценок моментов решения от значений параметров СДУ, размеров шага интегрирования и ансамбля моделируемых траекторий решения. Для осциллятора Ван-дер-Поля исследована зависимость частоты и скорости затухания колебаний математического ожидания решения СДУ от значений параметров пуассоновской составляющей. Приводятся результаты численных экспериментов.

Ключевые слова: стохастические дифференциальные уравнения, пуассоновская составляющая, метод Монте-Карло, обобщенный метод Эйлера, стохастические осцилляторы.

Финансовая поддержка Номер гранта
Российский фонд фундаментальных исследований 14-01-00340
Министерство образования и науки Российской Федерации НШ-5111.2014.1
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 14-01-00340) и Совета по грантам Президента РФ для поддержки ведущих научных школ (проект НШ-5111.2014.1).


DOI: https://doi.org/10.17377/sibjim.2017.20.201

Полный текст: PDF файл (387 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Journal of Applied and Industrial Mathematics, 2017, 11:2, 157–167

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
УДК: 519.676
Статья поступила: 15.12.2015

Образец цитирования: С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Параметрический анализ осциллирующих решений СДУ с винеровской и пуассоновской составляющими методом Монте-Карло”, Сиб. журн. индустр. матем., 20:2 (2017), 3–14; J. Appl. Industr. Math., 11:2 (2017), 157–167

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ArtYak17}
\by С.~С.~Артемьев, М.~А.~Якунин
\paper Параметрический анализ осциллирующих решений СДУ с~винеровской и пуассоновской составляющими методом Монте-Карло
\jour Сиб. журн. индустр. матем.
\yr 2017
\vol 20
\issue 2
\pages 3--14
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/sjim953}
\crossref{https://doi.org/10.17377/sibjim.2017.20.201}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=29116856}
\transl
\jour J. Appl. Industr. Math.
\yr 2017
\vol 11
\issue 2
\pages 157--167
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1990478917020016}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85019740195}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/sjim953
  • http://mi.mathnet.ru/rus/sjim/v20/i2/p3

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. М. А. Якунин, “Параметрический анализ стохастических осцилляторов методом статистического моделирования”, Сиб. журн. вычисл. матем., 23:3 (2020), 339–350  mathnet  crossref
  • Сибирский журнал индустриальной математики
    Просмотров:
    Эта страница:2096
    Полный текст:26
    Литература:29
    Первая стр.:10
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021