RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Сиб. журн. вычисл. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Сиб. журн. вычисл. матем., 2006, том 9, номер 4, страницы 325–334 (Mi sjvm124)  

Эта публикация цитируется в 7 научных статьях (всего в 7 статьях)

Анализ числа сигналов купли/продажи торговых алгоритмов

С. С. Артемьев, М. А. Якунин

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН

Аннотация: Для торговых алгоритмов, использующих сглаживание ценового ряда с помощью экспоненциального скользящего среднего, исследуются вероятностные характеристики результатов торговли. В случае модели ценового ряда с гауссовым распределением приращений цены проводится параметрический анализ математического ожидания числа сделок купли/продажи и вероятности совершения сделки.

Ключевые слова: торговый алгоритм, число сделок, скользящее среднее.

Полный текст: PDF файл (219 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл
УДК: 519.24+519.86
Статья поступила: 07.12.2005

Образец цитирования: С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Анализ числа сигналов купли/продажи торговых алгоритмов”, Сиб. журн. вычисл. матем., 9:4 (2006), 325–334

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ArtYak06}
\by С.~С.~Артемьев, М.~А.~Якунин
\paper Анализ числа сигналов купли/продажи торговых алгоритмов
\jour Сиб. журн. вычисл. матем.
\yr 2006
\vol 9
\issue 4
\pages 325--334
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/sjvm124}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/sjvm124
  • http://mi.mathnet.ru/rus/sjvm/v9/i4/p325

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Р. В. Шамин, “К вопросу об оценке времени существования решений системы Коши—Ковалевской с примерами из гидродинамики идеальной жидкости со свободной поверхностью”, Труды семинара по дифференциальным и функционально-дифференциальным уравнениям в РУДН под руководством А. Л. Скубачевского, СМФН, 21, РУДН, М., 2007, 133–148  mathnet  mathscinet; R. V. Shamin, “On the estimate of lifetime for solutions of the Cauchy–Kovalevskaya system with examples in hydrodynamics of ideal fluid with free surface”, Journal of Mathematical Sciences, 153:5 (2008), 133–148  crossref  mathscinet  zmath  scopus
    2. С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Анализ асимптотических распределений некоторых вероятностных характеристик доходности торговых алгоритмов”, Сиб. журн. вычисл. матем., 11:2 (2008), 115–125  mathnet; S. S. Artem'ev, M. A. Yakunin, “Analysis of asymptotic distributions of some profitability characteristics of the trade algorithms”, Num. Anal. Appl., 1:2 (2008), 95–104  crossref
    3. Р. В. Шамин, “Динамика идеальной жидкости со свободной поверхностью в конформных переменных”, Гидродинамика, СМФН, 28, РУДН, М., 2008, 3–144  mathnet  mathscinet  zmath; R. V. Shamin, “Dynamics of ideal liquid with free surface in conformal variables”, Journal of Mathematical Sciences, 160:5 (2009), 537–678  crossref  elib
    4. Artemiev S.S., Yakunin M.A., “Analysis of the total profitability asymptotic distribution for a trade algorithm”, Russian J. Numer. Anal. Math. Modelling, 23:1 (2008), 1–19  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    5. Т. А. Аверина, М. А. Якунин, “Оценки параметров модели ценового ряда в виде решения линейного СДУ с пуассоновской составляющей”, Сиб. журн. вычисл. матем., 12:2 (2009), 121–129  mathnet; T. A. Averina, M. A. Yakunin, “Parameters estimates of a price series model as solution to linear SDE with a Poisson component”, Num. Anal. Appl., 2:2 (2009), 99–105  crossref
    6. Р. В. Шамин, “Поверхностные волны на воде минимальной гладкости”, Труды Пятой Международной конференции по дифференциальным и функционально-дифференциальным уравнениям (Москва, 17–24 августа, 2008). Часть 1, СМФН, 35, РУДН, М., 2010, 126–140  mathnet  mathscinet; R. V. Shamin, “Surface waves on the water of minimal smoothness”, Journal of Mathematical Sciences, 170:3 (2010), 356–370  crossref
    7. Р. В. Шамин, А. В. Юдин, “Статистические характеристики аномально больших поверхностных волн на основе вычислительных экспериментов”, Матем. моделирование, 28:9 (2016), 31–42  mathnet  elib; R. V. Shamin, A. V. Yudin, “Statistical characteristics of the anomalously large surface waves based on computational experiments”, Math. Models Comput. Simul., 9:2 (2017), 176–184  crossref
  • Сибирский журнал вычислительной математики
    Просмотров:
    Эта страница:291
    Полный текст:124
    Литература:38
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020