RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Сиб. журн. вычисл. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Сиб. журн. вычисл. матем., 2005, том 8, номер 2, страницы 101–108 (Mi sjvm213)  

Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

Исследование вероятностных характеристик одного торгового алгоритма

С. С. Артемьевa, А. Е. Корсунb, М. А. Якунинa

a Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН
b ОАО "Обь-Инвест"

Аннотация: Для торгового алгоритма, основанного на простейшей модели ценового ряда, исследуются вероятностные характеристики случайной последовательности, формирующей суммарную доходность. В случае модели ценового ряда с гауссовым распределением доходностей приводятся формулы для вычисления некоторых вероятностных характеристик.

Ключевые слова: торговый алгоритм, доходность, плотность вероятности.

Полный текст: PDF файл (182 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Реферативные базы данных:
УДК: 519.24+519.86
Статья поступила: 15.07.2004

Образец цитирования: С. С. Артемьев, А. Е. Корсун, М. А. Якунин, “Исследование вероятностных характеристик одного торгового алгоритма”, Сиб. журн. вычисл. матем., 8:2 (2005), 101–108

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ArtKorYak05}
\by С.~С.~Артемьев, А.~Е.~Корсун, М.~А.~Якунин
\paper Исследование вероятностных характеристик одного торгового алгоритма
\jour Сиб. журн. вычисл. матем.
\yr 2005
\vol 8
\issue 2
\pages 101--108
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/sjvm213}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1112.91321}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/sjvm213
  • http://mi.mathnet.ru/rus/sjvm/v8/i2/p101

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. С. С. Артемьев, А. Н. Войнов, А. Е. Корсун, Н. А. Сердцева, “Параметрический анализ торговых алгоритмов c помощью метода Монте-Карло”, Сиб. журн. вычисл. матем., 8:4 (2005), 281–287  mathnet  zmath
    2. С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Анализ числа сигналов купли/продажи торговых алгоритмов”, Сиб. журн. вычисл. матем., 9:4 (2006), 325–334  mathnet
    3. С. С. Артемьев, А. С. Виллиус, А. Н. Войнов, “Анализ биржевой торговли на модели цены с переменными волатильностью и корреляцией”, Сиб. журн. вычисл. матем., 11:1 (2008), 19–28  mathnet; S. S. Artem'ev, A. S. Villius, A. N. Voinov, “Stock exchange modeling with a price model involving variable variance and correlation coefficients”, Num. Anal. Appl., 1:1 (2008), 17–24  crossref
    4. С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Анализ асимптотических распределений некоторых вероятностных характеристик доходности торговых алгоритмов”, Сиб. журн. вычисл. матем., 11:2 (2008), 115–125  mathnet; S. S. Artem'ev, M. A. Yakunin, “Analysis of asymptotic distributions of some profitability characteristics of the trade algorithms”, Num. Anal. Appl., 1:2 (2008), 95–104  crossref
  • Сибирский журнал вычислительной математики
    Просмотров:
    Эта страница:304
    Полный текст:106
    Литература:30
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020