RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Сиб. журн. вычисл. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Сиб. журн. вычисл. матем., 2005, том 8, номер 4, страницы 281–287 (Mi sjvm227)  

Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

Параметрический анализ торговых алгоритмов c помощью метода Монте-Карло

С. С. Артемьевa, А. Н. Войновb, А. Е. Корсунc, Н. А. Сердцеваb

a Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН
b Новосибирский государственный университет
c ОАО "Обь-Инвест"

Аннотация: С помощью метода Монте-Карло проводится параметрический анализ основных характеристик доходности и риска двух торговых алгоритмов. Численные эксперименты проводятся на модельных ценах акций, являющихся дискретными аналогами стохастических дифференциальных уравнений. Дается описание моделирующей программы.

Ключевые слова: параметрический анализ, торговый алгоритм, метод Монте-Карло, доходность, риск.

Полный текст: PDF файл (449 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Реферативные базы данных:
УДК: 519.24+519.86
Статья поступила: 25.11.2004
Переработанный вариант: 20.01.2005

Образец цитирования: С. С. Артемьев, А. Н. Войнов, А. Е. Корсун, Н. А. Сердцева, “Параметрический анализ торговых алгоритмов c помощью метода Монте-Карло”, Сиб. журн. вычисл. матем., 8:4 (2005), 281–287

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ArtVoiKor05}
\by С.~С.~Артемьев, А.~Н.~Войнов, А.~Е.~Корсун, Н.~А.~Сердцева
\paper Параметрический анализ торговых алгоритмов c~помощью метода Монте-Карло
\jour Сиб. журн. вычисл. матем.
\yr 2005
\vol 8
\issue 4
\pages 281--287
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/sjvm227}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1115.91030}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/sjvm227
  • http://mi.mathnet.ru/rus/sjvm/v8/i4/p281

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Анализ числа сигналов купли/продажи торговых алгоритмов”, Сиб. журн. вычисл. матем., 9:4 (2006), 325–334  mathnet
    2. С. С. Артемьев, А. С. Виллиус, А. Н. Войнов, “Анализ биржевой торговли на модели цены с переменными волатильностью и корреляцией”, Сиб. журн. вычисл. матем., 11:1 (2008), 19–28  mathnet; S. S. Artem'ev, A. S. Villius, A. N. Voinov, “Stock exchange modeling with a price model involving variable variance and correlation coefficients”, Num. Anal. Appl., 1:1 (2008), 17–24  crossref
    3. С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Анализ асимптотических распределений некоторых вероятностных характеристик доходности торговых алгоритмов”, Сиб. журн. вычисл. матем., 11:2 (2008), 115–125  mathnet; S. S. Artem'ev, M. A. Yakunin, “Analysis of asymptotic distributions of some profitability characteristics of the trade algorithms”, Num. Anal. Appl., 1:2 (2008), 95–104  crossref
    4. Artemiev S.S., Yakunin M.A., “Analysis of the total profitability asymptotic distribution for a trade algorithm”, Russian J. Numer. Anal. Math. Modelling, 23:1 (2008), 1–19  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
  • Сибирский журнал вычислительной математики
    Просмотров:
    Эта страница:358
    Полный текст:163
    Литература:48
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020