RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Сиб. журн. вычисл. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Сиб. журн. вычисл. матем., 2008, том 11, номер 2, страницы 115–125 (Mi sjvm37)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Анализ асимптотических распределений некоторых вероятностных характеристик доходности торговых алгоритмов

С. С. Артемьевab, М. А. Якунинa

a Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН
b Новосибирский государственный университет

Аннотация: Исследуется асимптотическое поведение модельной последовательности приращений цены и вероятностных характеристик работы торгового алгоритма. Для стационарной $m$-зависимой последовательности приращений цены доказана асимптотическая нормальность таких характеристик работы, как число сделок купли/продажи и величина суммарной доходности. Получены приближенные формулы для вычисления их математических ожиданий и дисперсий как функций параметров ценового ряда и торгового алгоритма. Приводятся результаты численных экспериментов.

Ключевые слова: суммарная доходность, торговый алгоритм, асимптотическое распределение, последовательность с перемешиванием.

Полный текст: PDF файл (215 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Numerical Analysis and Applications, 2008, 1:2, 95–104

УДК: 519.24+519.86
Статья поступила: 04.12.2006

Образец цитирования: С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Анализ асимптотических распределений некоторых вероятностных характеристик доходности торговых алгоритмов”, Сиб. журн. вычисл. матем., 11:2 (2008), 115–125; Num. Anal. Appl., 1:2 (2008), 95–104

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ArtYak08}
\by С.~С.~Артемьев, М.~А.~Якунин
\paper Анализ асимптотических распределений некоторых вероятностных характеристик доходности торговых алгоритмов
\jour Сиб. журн. вычисл. матем.
\yr 2008
\vol 11
\issue 2
\pages 115--125
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/sjvm37}
\transl
\jour Num. Anal. Appl.
\yr 2008
\vol 1
\issue 2
\pages 95--104
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1995423908020018}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/sjvm37
  • http://mi.mathnet.ru/rus/sjvm/v11/i2/p115

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Artemiev S.S., Yakunin M.A., “Analysis of the total profitability asymptotic distribution for a trade algorithm”, Russian J. Numer. Anal. Math. Modelling, 23:1 (2008), 1–19  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
  • Сибирский журнал вычислительной математики
    Просмотров:
    Эта страница:196
    Полный текст:83
    Литература:34
    Первая стр.:1
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020