RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Сиб. журн. вычисл. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Сиб. журн. вычисл. матем., 2013, том 16, номер 4, страницы 303–311 (Mi sjvm519)  

Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Численное решение стохастических дифференциальных уравнений со случайной структурой на суперкомпьютерах

С. С. Артемьевab, В. Д. Корнеевa, М. А. Якунинa

a Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук, просп. Акад. М. А. Лаврентьева, 6, Новосибирск, 630090
b Новосибирский государственный университет, ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090

Аннотация: Исследуется точность оценки математического ожидания решений стохастических дифференциальных уравнений со случайной структурой. Показана зависимость точности оценки от размера шага интегрирования обобщенного метода Эйлера и от объема моделируемых траекторий. На простейшем СДУ показана сильная потеря точности оценки в детерминированные или случайные моменты времени изменения структуры СДУ, что требует использования для статистического моделирования высокопроизводительных суперкомпьютеров. Приводятся результаты численных экспериментов, проведенных в Сибирском суперкомпьютерном центре.

Ключевые слова: стохастические дифференциальные уравнения, распараллеливание, суперкомпьютер, методы статистического моделирования, обобщенный метод Эйлера.

Полный текст: PDF файл (410 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Numerical Analysis and Applications, 2013, 6:4, 261–267

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
УДК: 519.676
Статья поступила: 12.04.2012
Переработанный вариант: 10.05.2012

Образец цитирования: С. С. Артемьев, В. Д. Корнеев, М. А. Якунин, “Численное решение стохастических дифференциальных уравнений со случайной структурой на суперкомпьютерах”, Сиб. журн. вычисл. матем., 16:4 (2013), 303–311; Num. Anal. Appl., 6:4 (2013), 261–267

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ArtKorYak13}
\by С.~С.~Артемьев, В.~Д.~Корнеев, М.~А.~Якунин
\paper Численное решение стохастических дифференциальных уравнений со случайной структурой на суперкомпьютерах
\jour Сиб. журн. вычисл. матем.
\yr 2013
\vol 16
\issue 4
\pages 303--311
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/sjvm519}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3380130}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=21897068}
\transl
\jour Num. Anal. Appl.
\yr 2013
\vol 6
\issue 4
\pages 261--267
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1995423913040010}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84889064558}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/sjvm519
  • http://mi.mathnet.ru/rus/sjvm/v16/i4/p303

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. С. С. Артемьев, А. А. Иванов, “Анализ влияния случайных шумов на странные аттракторы методом Монте-Карло на суперкомпьютерах”, Сиб. журн. вычисл. матем., 18:2 (2015), 121–134  mathnet  crossref  mathscinet  elib; S. S. Artemiev, A. A. Ivanov, “Analysis of the effect of random noise on the strange attractors of Monte Carlo on a supercomputer”, Num. Anal. Appl., 8:2 (2015), 101–112  crossref
    2. С. С. Артемьев, М. А. Якунин, “Анализ точности оценок первых моментов решения СДУ с винеровской и пуассоновской составляющими методом Монте-Карло”, Сиб. журн. вычисл. матем., 19:1 (2016), 33–45  mathnet  crossref  mathscinet  elib; S. S. Artemiev, M. A. Yakunin, “Analysis of the accuracy of estimates of the first moments of solving SDE with Wiener and Poisson components by Monte Carlo method”, Num. Anal. Appl., 9:1 (2016), 24–33  crossref  isi  elib
  • Сибирский журнал вычислительной математики
    Просмотров:
    Эта страница:233
    Полный текст:63
    Литература:37
    Первая стр.:18
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021