RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Сиб. журн. вычисл. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Сиб. журн. вычисл. матем., 2017, том 20, номер 1, страницы 1–13 (Mi sjvm631)  
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

Приближенное решение задачи прогнозирования для стохастических систем диффузионно-скачкообразного типа

Т. А. Аверинаab, К. А. Рыбаковc

a Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук, просп. Акад. М. А. Лаврентьева, 6, Новосибирск, 630090
b Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ), ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090
c Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Волоколамское шоссе, 4, Москва, A-80, ГСП-3, 125993

Аннотация: В статье развивается новый подход к решению задачи прогнозирования для нелинейных стохастических дифференциальных систем с пуассоновской составляющей в уравнении объекта наблюдения. В основе предлагаемого подхода лежит метод статистических испытаний, а именно моделирование специального случайного процесса с разрывами, обрывами и ветвлениями траекторий. При решении задачи прогнозирования применяются методы численного решения стохастических дифференциальных уравнений и методы моделирования неоднородных пуассоновских потоков.

Ключевые слова: апостериорная плотность вероятности, ветвящиеся процессы, метод статистических испытаний, оптимальная фильтрация, прогнозирование, стохастическая система, уравнение Дункана–Мортенсена–Закаи, уравнение Колмогорова–Феллера.

Финансовая поддержка Номер гранта
Министерство образования и науки Российской Федерации НШ-5111.2014.1
Российский фонд фундаментальных исследований 13-08-00323-а
14-01-00787-а
Работа выполнена при поддержке грантов “Ведущие научные школы” НШ-5111.2014.1 и РФФИ (проекты № 13-08-00323-а и № 14-01-00787-а).


DOI: https://doi.org/10.15372/SJNM20170101

Полный текст: PDF файл (565 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Numerical Analysis and Applications, 2017, 10:1, 1–10

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
УДК: 519.676
Статья поступила: 08.07.2015
Переработанный вариант: 11.12.2015

Образец цитирования: Т. А. Аверина, К. А. Рыбаков, “Приближенное решение задачи прогнозирования для стохастических систем диффузионно-скачкообразного типа”, Сиб. журн. вычисл. матем., 20:1 (2017), 1–13; Num. Anal. Appl., 10:1 (2017), 1–10

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{AveRyb17}
\by Т.~А.~Аверина, К.~А.~Рыбаков
\paper Приближенное решение задачи прогнозирования для стохастических систем диффузионно-скачкообразного типа
\jour Сиб. журн. вычисл. матем.
\yr 2017
\vol 20
\issue 1
\pages 1--13
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/sjvm631}
\crossref{https://doi.org/10.15372/SJNM20170101}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3629064}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=28400341}
\transl
\jour Num. Anal. Appl.
\yr 2017
\vol 10
\issue 1
\pages 1--10
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1995423917010013}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000396367300001}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85014759672}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/sjvm631
  • http://mi.mathnet.ru/rus/sjvm/v20/i1/p1

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Rybakov K., “Robust Duncan-Mortensen-Zakai Equation For Non-Stationary Stochastic Systems”, 2017 International Multi-Conference on Engineering, Computer and Information Sciences (SIBIRCON), IEEE, 2017, 151–154  crossref  mathscinet  isi
    2. E. A. Rudenko, “Continuous finite-dimensional locally optimal filtering of jump diffusions”, J. Comput. Syst. Sci. Int., 57:4 (2018), 505–528  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Т. А. Аверина, К. А. Рыбаков, “Модификация численных методов решения стохастических дифференциальных уравнений с первым интегралом”, Сиб. журн. вычисл. матем., 22:3 (2019), 243–259  mathnet  crossref  elib; T. A. Averina, K. A. Rybakov, “A modification of numerical methods for stochastic differential equations with the first integral”, Num. Anal. Appl., 12:3 (2019), 203–218  crossref  isi
    		• Сибирский журнал вычислительной математики
    Просмотров:
    Эта страница:1845
    Полный текст:39
    Литература:18
    Первая стр.:6
     
    Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021