RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Сиб. журн. вычисл. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Сиб. журн. вычисл. матем., 2019, том 22, номер 3, страницы 243–259 (Mi sjvm713)  

Модификация численных методов решения стохастических дифференциальных уравнений с первым интегралом

Т. А. Аверинаab, К. А. Рыбаковc

a Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук, просп. Акад. М.А. Лаврентьева, 6, Новосибирск, 630090
b Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ), ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090
c Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Волоколамское шоссе, д. 4, Москва, A-80, ГСП-3, 125993

Аннотация: В статье рассматриваются системы стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) с первым интегралом. Точное решение таких систем с вероятностью 1 находится на гладком многообразии. Однако, при численном решении, из-за вычислительной погрешности моделируемые траектории не принадлежат многообразию, а лежат в некоторой его окрестности. Основной целью статьи является построение модифицированных численных методов решения СДУ, сохраняющих первый интеграл. В статье для трех систем СДУ с первым интегралом найдены точные решения, на этих системах проведена апробация предложенной модификации.

Ключевые слова: численные методы, статистическое моделирование, стохастические дифференциальные уравнения, многообразие, первый интеграл, проекция.

Финансовая поддержка Номер гранта
Российская академия наук - Федеральное агентство научных организаций 0315-2016-0002
Российский фонд фундаментальных исследований 17-08-00530_a
Работа выполнена в рамках госзадания ИВМиМГ СО РАН (проект № 0315-2016-0002) и при поддержке РФФИ (проект № 17-08-00530-a).


DOI: https://doi.org/10.15372/SJNM20190301

Полный текст: PDF файл (4351 kB)
Первая страница: PDF файл
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Numerical Analysis and Applications, 2019, 12:3, 203–218

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
УДК: 519.676
Статья поступила: 29.06.2018
Переработанный вариант: 08.11.2018

Образец цитирования: Т. А. Аверина, К. А. Рыбаков, “Модификация численных методов решения стохастических дифференциальных уравнений с первым интегралом”, Сиб. журн. вычисл. матем., 22:3 (2019), 243–259; Num. Anal. Appl., 12:3 (2019), 203–218

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{AveRyb19}
\by Т.~А.~Аверина, К.~А.~Рыбаков
\paper Модификация численных методов решения стохастических дифференциальных уравнений с первым интегралом
\jour Сиб. журн. вычисл. матем.
\yr 2019
\vol 22
\issue 3
\pages 243--259
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/sjvm713}
\crossref{https://doi.org/10.15372/SJNM20190301}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=38303546}
\transl
\jour Num. Anal. Appl.
\yr 2019
\vol 12
\issue 3
\pages 203--218
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1995423919030017}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000485274000001}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85071781454}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/sjvm713
  • http://mi.mathnet.ru/rus/sjvm/v22/i3/p243

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Сибирский журнал вычислительной математики
    Просмотров:
    Эта страница:127
    Литература:16
    Первая стр.:14
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021