RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Сиб. журн. вычисл. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Сиб. журн. вычисл. матем., 2007, том 10, номер 3, страницы 237–246 (Mi sjvm81)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Использование численного решения СДУ для оценки производных по параметрам решения параболической краевой задачи с граничным условием Неймана

С. А. Гусев

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН

Аннотация: В работе рассматривается краевая задача для параболического уравнения с граничным условием Неймана. Поставленной задаче соответствует диффузионный процесс с отражением от границы. Предложен статистический метод оценки решения рассматриваемой краевой задачи и его производных по параметрам на основе численного решения стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) методом Эйлера. Установлен порядок сходимости используемых функционалов решения СДУ. Приведены результаты численных экспериментов.

Ключевые слова: параболическое уравнение, диффузионный процесс с отражением, производные по параметрам, стохастические дифференциальные уравнения, метод Эйлера.

Полный текст: PDF файл (226 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл
УДК: 519.676
Статья поступила: 01.06.2006
Переработанный вариант: 08.08.2006

Образец цитирования: С. А. Гусев, “Использование численного решения СДУ для оценки производных по параметрам решения параболической краевой задачи с граничным условием Неймана”, Сиб. журн. вычисл. матем., 10:3 (2007), 237–246

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Gus07}
\by С.~А.~Гусев
\paper Использование численного решения~СДУ для оценки производных по параметрам решения параболической краевой задачи с~граничным условием Неймана
\jour Сиб. журн. вычисл. матем.
\yr 2007
\vol 10
\issue 3
\pages 237--246
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/sjvm81}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/sjvm81
  • http://mi.mathnet.ru/rus/sjvm/v10/i3/p237

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Gusev S.A., “Variances of estimates of a diffusion process functional and its derivatives with respect to parameters”, Russian J. Numer. Anal. Math. Modelling, 24:5 (2009), 439–454  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
  • Сибирский журнал вычислительной математики
    Просмотров:
    Эта страница:281
    Полный текст:80
    Литература:37
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020