RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Лицензионный договор
Загрузить рукопись
Историческая справка

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Матем. сб.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Матем. сб., 1990, том 181, номер 6, страницы 743–750 (Mi msb1140)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Об аппроксимации стохастических уравнений Ито

И. Дьёндь

Математический институт им. В. А. Стеклова АН СССР

Аннотация: В работе при ослабленных условиях на коэффициенты устанавливается факт сближения решений стохастических дифференциальных уравнений по семимартингалам, когда сближаются входящие в эти уравнения интегралы и коэффициенты.

Полный текст: PDF файл (413 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Mathematics of the USSR-Sbornik, 1991, 70:1, 165–173

Реферативные базы данных:

УДК: 519.216+519.217.4
MSC: 60H10
Поступила в редакцию: 22.03.1989

Образец цитирования: И. Дьёндь, “Об аппроксимации стохастических уравнений Ито”, Матем. сб., 181:6 (1990), 743–750; I. Gyöngy, “On approximation of Itô stochastic equations”, Math. USSR-Sb., 70:1 (1991), 165–173

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Gyo90}
\by И.~Дьёндь
\paper Об аппроксимации стохастических уравнений Ито
\jour Матем. сб.
\yr 1990
\vol 181
\issue 6
\pages 743--750
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/msb1140}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1072295}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0729.60051}
\adsnasa{http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?1991SbMat..70..165D}
\transl
\by I.~Gy\"ongy
\paper On approximation of It\^o stochastic equations
\jour Math. USSR-Sb.
\yr 1991
\vol 70
\issue 1
\pages 165--173
\crossref{https://doi.org/10.1070/SM1991v070n01ABEH001254}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=A1991GG78300011}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/msb1140
  • http://mi.mathnet.ru/rus/msb/v181/i6/p743

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Eckhard Platen, “An introduction to numerical methods for stochastic differential equations”, ANU, 8 (1999), 197  crossref
  • Математический сборник - 1989–1990 Sbornik: Mathematics (from 1967)
    Просмотров:
    Эта страница:197
    Полный текст:66
    Литература:31
    Первая стр.:1
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019