RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Лицензионный договор
Загрузить рукопись
Историческая справка

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Матем. сб.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Матем. сб., 1979, том 108(150), номер 1, страницы 32–61 (Mi msb2258)  

Эта публикация цитируется в 21 научных статьях (всего в 22 статьях)

Абсолютная непрерывность и сингулярность локально абсолютно непрерывных вероятностных распределений. II

Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев


Аннотация: Вторая часть работы посвящена получению критериев абсолютной непрерыв­ности мер для различных классов случайных процессов, исходя из общих резуль­татов части I. Рассматриваются процессы с независимыми приращениями, семимартингалы, мультивариантные точечные процессы, гауссовские процессы, мар­ковские цепи и процессы со счетным числом состояний.
Библиография: 33 названия.

Полный текст: PDF файл (2426 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Mathematics of the USSR-Sbornik, 1980, 36:1, 31–58

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
УДК: 519.2
MSC: Primary 60G30, 60G44; Secondary 28C20, 60G15, 60G25, 60G40, 60H05, 60J27, 60J30
Поступила в редакцию: 11.01.1978

Образец цитирования: Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Абсолютная непрерывность и сингулярность локально абсолютно непрерывных вероятностных распределений. II”, Матем. сб., 108(150):1 (1979), 32–61; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Absolute continuity and singularity of locally absolutely continuous probability distributions. II”, Math. USSR-Sb., 36:1 (1980), 31–58

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KabLipShi79}
\by Ю.~М.~Кабанов, Р.~Ш.~Липцер, А.~Н.~Ширяев
\paper Абсолютная непрерывность и~сингулярность локально абсолютно непрерывных
вероятностных распределений.~II
\jour Матем. сб.
\yr 1979
\vol 108(150)
\issue 1
\pages 32--61
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/msb2258}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=524211}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0448.60028|0427.60037}
\transl
\by Yu.~M.~Kabanov, R.~Sh.~Liptser, A.~N.~Shiryaev
\paper Absolute continuity and singularity of locally absolutely continuous probability distributions.~II
\jour Math. USSR-Sb.
\yr 1980
\vol 36
\issue 1
\pages 31--58
\crossref{https://doi.org/10.1070/SM1980v036n01ABEH001760}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=A1980KM22400003}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/msb2258
  • http://mi.mathnet.ru/rus/msb/v150/i1/p32

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
    Цикл статей

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Л. И. Гальчук, “Опциональные мартингалы”, Матем. сб., 112(154):4(8) (1980), 483–521  mathnet  mathscinet  zmath; L. I. Gal'chuk, “Optional martingales”, Math. USSR-Sb., 40:4 (1981), 435–468  crossref  isi
    2. Melnikov A., Hadziev D., “Asymptotics of Small Deviations Probability for Gaussian Martingales”, 34, no. 11, 1981, 1485–1486  mathscinet  zmath  isi
    3. Hadziev D., “Gaussian Solutions of Some Stochastic-Equations”, 34, no. 12, 1981, 1647–1649  mathscinet  zmath  isi
    4. Shiryayev A., “Martingales - Recent Developments, Results and Applications”, Int. Stat. Rev., 49:3 (1981), 199–233  crossref  mathscinet  isi
    5. А. А. Бутов, “Об эквивалентности мер, отвечающих гауссовским каноническим процессам”, УМН, 37:5(227) (1982), 169–170  mathnet  mathscinet  zmath  adsnasa; A. A. Butov, “The equivalence of measures corresponding to canonical Gaussian processes”, Russian Math. Surveys, 37:5 (1982), 162–163  crossref  isi
    6. Ю. М. Кабанов, “О существовании решения в одной задаче управления считающим процессом”, Матем. сб., 119(161):3(11) (1982), 431–445  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. M. Kabanov, “On the existence of a solution in a problem of controlling a counting process”, Math. USSR-Sb., 47:2 (1984), 425–438  crossref
    7. Chitashvili R., “Martingale Ideology in the Theory of Controlled Stochastic-Processes”, 1021, 1983, 73–92  mathscinet  zmath  isi
    8. Glonti O., “Transmission of Television Type Signals Through a Feedback Channel”, 1021, 1983, 157–166  mathscinet  zmath  isi
    9. Kabanov I. Liptser R. Shiriaev A., “Estimates of Proximity in the Variation of Probability-Measures”, 278, no. 2, 1984, 265–268  mathscinet  zmath  isi
    10. А. Ф. Тараскин, “О предельном поведении отношения правдоподобия для семимартингалов”, УМН, 40:2(242) (1985), 199–200  mathnet  mathscinet  zmath  adsnasa; A. F. Taraskin, “On the limiting behaviour of the likelihood ratio for semimartingales”, Russian Math. Surveys, 40:2 (1985), 237–238  crossref  isi
    11. Memin J. Shiryayev A., “Hellinger-Kakutani Distance in Laws Corresponding to 2 Processes with Independent Increments”, 70, no. 1, 1985, 67–89  crossref  mathscinet  zmath  isi
    12. Musiela M., “Divergence, Convergence and Moments of Some Integral Functionals of Diffusions”, 70, no. 1, 1985, 49–65  crossref  mathscinet  zmath  isi
    13. Musiela M., “On Kac Functionals of One-Dimensional Diffusions”, Stoch. Process. Their Appl., 22:1 (1986), 79–88  crossref  mathscinet  zmath  isi
    14. Kabanov Y. Liptser R. Shiryaev A., “On the Variation Distance for Probability-Measures Defined on a Filtered Space”, Probab. Theory Relat. Field, 71:1 (1986), 19–35  crossref  mathscinet  zmath  isi
    15. Knut K. Aase, Peter Guttorp, “Estimation in models for security prices”, Scandinavian Actuarial Journal, 1987:3-4 (1987), 211  crossref  mathscinet
    16. В. И. Богачев, О. Г. Смолянов, “Аналитические свойства бесконечномерных вероятностных распределений”, УМН, 45:3(273) (1990), 3–83  mathnet  mathscinet  zmath; V. I. Bogachev, O. G. Smolyanov, “Analytic properties of infinite-dimensional distributions”, Russian Math. Surveys, 45:3 (1990), 1–104  crossref  isi
    17. A.R. Darwich, “About the absolute continuity and orthogonality for two probability measures”, Statistics & Probability Letters, 52:1 (2001), 1  crossref  mathscinet  zmath
    18. Galtchouk L., “Optimality of the Wald Sprt for Processes with Continuous Time Parameter”, Moda6 Advances in Model-Oriented Design and Analysis, Contributions to Statistics, eds. Atkinson A., Hackl P., Muller W., Physica-Verlag Gmbh & Co, 2001, 97–110  crossref  mathscinet  isi
    19. А. А. Гущин, Э. Мордецки, “Границы цен опционов для семимартингальных моделей рынка”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 80–122  mathnet  mathscinet  zmath; A. A. Gushchin, É. Mordecki, “Bounds on Option Prices for Semimartingale Market Models”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 73–113
    20. S. S. Gabriyelyan, “Absolute Continuity and Singularity of Two Probability Measures on a Filtered Space”, J Theor Probab, 2011  crossref  mathscinet  zmath
    21. Ф. К. Клебанер, Р. Ш. Липцер, “Когда стохастическая экспонента является мартингалом. Развитие метода Бенеша”, Теория вероятн. и ее примен., 58:1 (2013), 53–80  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; F. Klebaner, R. Liptser, “When a stochastic exponential is a true martingale. Extension of the Beneš method”, Theory Probab. Appl., 58:1 (2014), 38–62  crossref  isi
    22. В. М. Абрамов, Б. М. Миллер, Е. Я. Рубинович, П. Ю. Чиганский, “Развитие теории стохастического управления и фильтрации в работах Р. Ш. Липцера”, Автомат. и телемех., 2020, № 3, 3–13  mathnet  crossref
  • Математический сборник (новая серия) - 1964–1988 Sbornik: Mathematics (from 1967)
    Просмотров:
    Эта страница:540
    Полный текст:139
    Литература:44
    Первая стр.:3
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020