RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Лицензионный договор
Загрузить рукопись
Историческая справка

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Матем. сб.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Матем. сб., 1979, том 110(152), номер 4(12), страницы 539–550 (Mi msb2509)  

Эта публикация цитируется в 17 научных статьях (всего в 17 статьях)

Об оценках и асимптотическом поведении вероятностей невыхода винеровского процесса на подвижную границу

А. А. Новиков


Аннотация: В работе для широких классов функций $f$ и $g$ найдены асимптотическое поведение и верхние и нижние оценки вероятностей $\mathsf P\{\sigma>T\}=\mathsf P\{|w_t|\leqslant f(t),0\leqslant t\leqslant T\}$, $\mathsf P\{\sigma>T\}=\mathsf P\{w_t\geqslant g(t),0\leqslant t\leqslant T\}$.
Библиография: 21 название.

Полный текст: PDF файл (1017 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Mathematics of the USSR-Sbornik, 1981, 38:4, 495–505

Реферативные базы данных:

УДК: 519.2
MSC: 60J65
Поступила в редакцию: 18.01.1979

Образец цитирования: А. А. Новиков, “Об оценках и асимптотическом поведении вероятностей невыхода винеровского процесса на подвижную границу”, Матем. сб., 110(152):4(12) (1979), 539–550; A. A. Novikov, “On estimates and the asymptotic behavior of nonexit probabilities of a Wiener process to a moving boundary”, Math. USSR-Sb., 38:4 (1981), 495–505

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Nov79}
\by А.~А.~Новиков
\paper Об оценках и~асимптотическом поведении вероятностей невыхода винеровского процесса на подвижную границу
\jour Матем. сб.
\yr 1979
\vol 110(152)
\issue 4(12)
\pages 539--550
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/msb2509}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=562208}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0462.60079|0425.60066}
\transl
\by A.~A.~Novikov
\paper On estimates and the asymptotic behavior of nonexit probabilities of a~Wiener process to a~moving boundary
\jour Math. USSR-Sb.
\yr 1981
\vol 38
\issue 4
\pages 495--505
\crossref{https://doi.org/10.1070/SM1981v038n04ABEH001455}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=A1981LQ11400004}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/msb2509
  • http://mi.mathnet.ru/rus/msb/v152/i4/p539

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Arato M., “Round-Off Error Propagation in the Integration of Ordinary Differential-Equations by One-Step Methods”, 45, no. 1-4, 1983, 23–31  mathscinet  zmath  isi
    2. Rainer Dahlhaus, “ON THE ASYMPTOTIC DISTRIBUTION OF BARTLETT'S U<sub>p</sub>-STATISTIC”, J time ser anal, 6:4 (1985), 213  crossref  mathscinet  zmath
    3. Salminen P., “On the 1st Hitting Time and the Last Exit Time for a Brownian-Motion to From a Moving Boundary”, Adv. Appl. Probab., 20:2 (1988), 411–426  crossref  mathscinet  zmath  isi
    4. Gasanenko V., “Probability of the Wiener Process Stay in the Curvilinear Band”, no. 3, 1989, 5–6  mathscinet  isi
    5. Novikov A., Frishling V., Kordzakhia N., “Approximations of Boundary Crossing Probabilities for a Brownian Motion”, J. Appl. Probab., 36:4 (1999), 1019–1030  crossref  mathscinet  zmath  isi
    6. Grillo G., “Off-Diagonal Bounds of Non-Gaussian Type for the Dirichlet Heat Kernel”, J. Lond. Math. Soc.-Second Ser., 62:Part 2 (2000), 599–612  crossref  mathscinet  zmath  isi
    7. Li W., “The First Exit Time of a Brownian Motion From an Unbounded Convex Domain”, Ann. Probab., 31:2 (2003), 1078–1096  crossref  mathscinet  zmath  isi
    8. Bischoff W., Hashorva E., “A Lower Bound for Boundary Crossing Probabilities of Brownian Bridge/Motion with Trend”, Stat. Probab. Lett., 74:3 (2005), 265–271  crossref  mathscinet  zmath  isi
    9. Lixin Song, Dawei Lu, Jinghai Feng, “The first exit time for a Bessel process from the minimum and maximum random domains”, Statistics & Probability Letters, 79:20 (2009), 2115  crossref  mathscinet  zmath
    10. Dawei Lu, Lixin Song, “The First Exit Time of a Brownian Motion from the Minimum and Maximum Parabolic Domains”, J Theoret Probab, 2010  crossref  mathscinet
    11. Dawei Lu, Lixin Song, “The Asymptotic Behavior of a Brownian Motion with a Drift from a Random Domain”, Communications in Statistics - Theory and Methods, 41:1 (2012), 62  crossref  mathscinet  zmath
    12. Aurzada F., Dereich S., “Universality of the Asymptotics of the One-Sided Exit Problem for Integrated Processes”, Ann. Inst. Henri Poincare-Probab. Stat., 49:1 (2013), 236–251  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
    13. Dawei Lu, Lixin Song, “Some Asymptotic Formulas for a Brownian Motion with a Regular Variation from a Parabolic Domain”, Communications in Statistics - Theory and Methods, 2013, 1304221333  crossref  mathscinet
    14. LIXIN SONG, WENBIN CHE, DAWEI LU, “THE EXIT PROBABILITIES OF BROWNIAN MOTION WITH VARIABLE DIMENSION APPLYING TO THE CONTROL OF POPULATION GROWTH”, Int. J. Biomath, 2013, 1350027  crossref  mathscinet  zmath
    15. Dawei Lu, “Some Asymptotic Formulas for a Brownian Motion from The Maximum and Minimum Domains with Regular Varying Boundary”, Communications in Statistics - Theory and Methods, 43:18 (2014), 3848  crossref  mathscinet  zmath
    16. Frank Aurzada, Tanja Kramm, “The First Passage Time Problem Over a Moving Boundary for Asymptotically Stable Lévy Processes”, J Theor Probab, 2015  crossref  mathscinet
    17. Dawei Lu, “Some asymptotic formulas for a Brownian motion from the maximum and minimum complicated domains”, Communications in Statistics - Theory and Methods, 2015  crossref  mathscinet
  • Математический сборник (новая серия) - 1964–1988 Sbornik: Mathematics (from 1967)
    Просмотров:
    Эта страница:407
    Полный текст:138
    Литература:36
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020