RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Лицензионный договор
Загрузить рукопись
Историческая справка

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Матем. сб.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Матем. сб., 1974, том 93(135), номер 1, страницы 129–149 (Mi msb2963)  

Эта публикация цитируется в 72 научных статьях (всего в 72 статьях)

Преобразование фазового пространства диффузионного процесса, уничтожающее снос

А. К. Звонкин


Аннотация: В работе строится взаимно однозначное (и квазиизометрическое) преобразование фазового пространства, которое позволяет перейти от диффузионного процесса с ненулевым коэффициентом сноса к процессу без сноса. С помощью этого преобразования строятся сильные решения стохастических дифференциальных уравнений с “плохим” коэффициентом сноса и даются другие применения.
Библиография: 21 название.

Полный текст: PDF файл (1894 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Mathematics of the USSR-Sbornik, 1974, 22:1, 129–149

Реферативные базы данных:

УДК: 519.2
MSC: Primary 60J60, 60H15; Secondary 93E20, 60H10
Поступила в редакцию: 10.04.1973

Образец цитирования: А. К. Звонкин, “Преобразование фазового пространства диффузионного процесса, уничтожающее снос”, Матем. сб., 93(135):1 (1974), 129–149; A. K. Zvonkin, “A transformation of the phase space of a diffusion process that removes the drift”, Math. USSR-Sb., 22:1 (1974), 129–149

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Zvo74}
\by А.~К.~Звонкин
\paper Преобразование фазового пространства диффузионного процесса, унич\-тожающее снос
\jour Матем. сб.
\yr 1974
\vol 93(135)
\issue 1
\pages 129--149
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/msb2963}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=336813}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0291.60036}
\transl
\by A.~K.~Zvonkin
\paper A~transformation of the phase space of a~diffusion process that removes the drift
\jour Math. USSR-Sb.
\yr 1974
\vol 22
\issue 1
\pages 129--149
\crossref{https://doi.org/10.1070/SM1974v022n01ABEH001689}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/msb2963
  • http://mi.mathnet.ru/rus/msb/v135/i1/p129

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. А. Ю. Веретенников, Н. В. Крылов, “О явных формулах для решений стохастических уравнений”, Матем. сб., 100(142):2(6) (1976), 266–284  mathnet  mathscinet  zmath; A. Yu. Veretennikov, N. V. Krylov, “On explicit formulas for solutions of stochastic equations”, Math. USSR-Sb., 29:2 (1976), 239–256  crossref  isi
    2. V. E. Beneš, “On Kailath's Innovations Conjecture Hold”, Bell System Technical Journal, 55:7 (1976), 981  crossref
    3. V. M. Lebedev, “On a Condition for Uniqueness of the Solution of a System of Stochastic Differential Equations”, Theory Probab Appl, 21:2 (1977), 412  mathnet  crossref
    4. V.E. Beneš, “Nonexistence of strong nonanticipating solutions to stochastic DEs: implications for functional DEs, filtering, and control”, Stochastic Processes and their Applications, 5:3 (1977), 243  crossref
    5. А. Ю. Веретенников, “О сильных решениях некоторых стохастических уравнений”, УМН, 33:5(203) (1978), 173–174  mathnet  mathscinet  zmath; A. Yu. Veretennikov, “On strong solutions of some stochastic equations”, Russian Math. Surveys, 33:5 (1978), 215–216  crossref
    6. А. Ю. Веретенников, “О сильных решениях и явных формулах для решений стохастических интегральных уравнений”, Матем. сб., 111(153):3 (1980), 434–452  mathnet  mathscinet  zmath; A. Yu. Veretennikov, “On strong solutions and explicit formulas for solutions of stochastic integral equations”, Math. USSR-Sb., 39:3 (1981), 387–403  crossref  isi
    7. V. E. Beneš, I. Karatzas, “Optimal stationary linear control of the Wiener process”, J Optim Theory Appl, 35:4 (1981), 611  crossref  mathscinet  zmath  isi
    8. Ioannis Karatzas, Václav E. Beneš, “A Degree Method for Free Boundaries in Stochastic Control”, SIAM J Control Optim, 19:3 (1981), 283  crossref  mathscinet  zmath  isi
    9. HOWARD J. WEINER, “On asymmetric stochastic bang-bang control†”, International Journal of Control, 34:6 (1981), 1215  crossref
    10. Ioennis Karatzas, “Certain convexity questions in stochastic optimization”, Systems & Control Letters, 1:2 (1981), 105  crossref
    11. R. Bafico, P. Baldi, “Small random perturbations of peano phenomena”, Stochastics, 6:3-4 (1982), 279  crossref
    12. А. Ю. Веретенников, “О стохастических уравнениях с вырождающейся по части переменных диффузией”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 47:1 (1983), 189–196  mathnet  mathscinet  zmath; A. Yu. Veretennikov, “On stochastic equations with degenerate diffusion with respect to some of the variables”, Math. USSR-Izv., 22:1 (1984), 173–180  crossref
    13. Václav E. Beneš, Ioannis Karatzas, “Estimation and control for linear, partially observable systems with non-Gaussian initial distribution”, Stochastic Processes and their Applications, 14:3 (1983), 233  crossref
    14. Vivek S. Borkar, “A note on controlled diffusions on line with time-averaged cost”, Systems & Control Letters, 4:1 (1984), 1  crossref
    15. A. Bensoussan, V. Borkar, “Ergodic control problem for one-dimensional diffusions with near-monotone cost”, Systems & Control Letters, 5:2 (1984), 127  crossref
    16. J. F. Gall, M. Yor, “�tude asymptotique de certains mouvements browniens complexes avec drift”, Probab. Th. Rel. Fields, 71:2 (1986), 183  crossref
    17. A. Yu. Veretennikov, “On Strong Solutions of Ito^ Stochastic Equations with Jumps”, Theory Probab Appl, 32:1 (1987), 148  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi
    18. Friorik mar Baldursson, “Singular stochastic control and optimal stopping”, Stochastics, 21:1 (1987), 1  crossref
    19. Rutkowski Marek, “Strong solutions of stochastic differential equations involving local times”, Stochastics, 22:3-4 (1987), 201  crossref
    20. Sylvie Meleard, Sylvie Roelly-Coppoletta, “A propagation of chaos result for a system of particles with moderate interaction”, Stochastic Processes and their Applications, 26 (1987), 317  crossref
    21. Vivek S. Borkar, “The probabilistic structure of controlled diffusion processes”, Acta Appl Math, 11:1 (1988), 19  crossref  mathscinet  zmath  isi
    22. Vivek S. Borkar, Mrinal K. Ghosh, “Ergodic Control of Multidimensional Diffusions I: The Existence Results”, SIAM J Control Optim, 26:1 (1988), 112  crossref  mathscinet  zmath  isi
    23. A Yu Veretennikov, “ON THE AVERAGING PRINCIPLE FOR SYSTEMS OF STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS”, Math USSR Sbornik, 69:1 (1991), 271  mathnet  crossref
    24. I. Gyöngy, E. Pardoux, “On quasi-linear stochastic partial differential equations”, Probab Theory Relat Fields, 94:4 (1993), 413  crossref  mathscinet
    25. М. Жанблан-Пике, А. Н. Ширяев, “Оптимизация потока дивидендов”, УМН, 50:2(302) (1995), 25–46  mathnet  mathscinet  zmath  adsnasa; M. Jeanblanc-Picqué, A. N. Shiryaev, “Optimization of the flow of dividends”, Russian Math. Surveys, 50:2 (1995), 257–277  crossref  isi
    26. А. В. Мельников, “Стохастические дифференциальные уравнения: негладкость коэффициентов, регрессионные модели и стохастическая аппроксимация”, УМН, 51:5(311) (1996), 43–136  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa; A. V. Melnikov, “Stochastic differential equations: singularity of coefficients, regression models, and stochastic approximation”, Russian Math. Surveys, 51:5 (1996), 819–909  crossref  isi
    27. Levakov A., “Existence Theorems for Strong Solutions of Stochastic Differential and Generalized Differential Equations”, Differ. Equ., 35:1 (1999), 83–89  mathnet  isi
    28. Khaled Bahlali, “Flows of homeomorphisms of stochastic differential equations with measurable drift”, Stochastics and Stochastic Reports, 67:1-2 (1999), 53  crossref
    29. Yueyun Hu, Jon Warren, “Ray–Knight theorems related to a stochastic flow”, Stochastic Processes and their Applications, 86:2 (2000), 287  crossref
    30. A. N. Shiryaev, A. S. Cherny, “Some Distributional Properties of a Brownian Motion with a Drift and an Extension of P. Lévy's Theorem”, Theory Probab. Appl, 44:2 (2000), 412  mathnet  crossref
    31. Gyongy I. Martinez T., “On Stochastic Differential Equations with Locally Unbounded Drift”, Czech. Math. J., 51:4 (2001), 763–783  crossref  isi
    32. David Nualart, Youssef Ouknine, “Regularization of differential equations by fractional noise”, Stochastic Processes and their Applications, 102:1 (2002), 103  crossref
    33. A. Yu. Veretennikov, “On SDE and Semigroup Approximations and Large Deviations”, Theory Probab Appl, 47:4 (2003), 733  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
    34. Mohamed Erraoui, Youssef Ouknine, David Nualart, “Hyperbolic Stochastic Partial Differential Equations with Additive Fractional Brownian Sheet”, Stoch. Dyn, 03:02 (2003), 121  crossref
    35. R. Buckdahn, H. J. Engelbert, A. Rascanu, “On weak solutions of backward stochastic differential equations”, Теория вероятн. и ее примен., 49:1 (2004), 70–108  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; Theory Probab. Appl., 49:1 (2005), 16–50  crossref  isi
    36. Yu. Mishura, D. Nualart, “Weak solutions for stochastic differential equations with additive fractional noise”, Statistics & Probability Letters, 70:4 (2004), 253  crossref
    37. Xicheng Zhang, “Homeomorphic flows for multi-dimensional SDEs with non-Lipschitz coefficients”, Stochastic Processes and their Applications, 115:3 (2005), 435  crossref
    38. Kai He*, Xi-cheng Zhang, “One Dimensional Stochastic Differential Equations with Distributional Drifts”, Acta Math Appl Sin Engl Ser, 23:3 (2007), 501  crossref  mathscinet  zmath
    39. Frank Proske, “Stochastic differential equations—some new ideas”, Stochastics An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 79:6 (2007), 563  crossref
    40. Thilo Meyer-Brandis, Frank Proske, “Explicit Representation of Strong Solutions of SDEs Driven by Infinite-Dimensional Lévy Processes”, J Theoret Probab, 2009  crossref  isi
    41. R. Buckdahn, Y. Ouknine, M. Quincampoix, “On limiting values of stochastic differential equations with small noise intensity tending to zero”, Bulletin des Sciences Mathématiques, 133:3 (2009), 229  crossref
    42. Flandoli F., “Remarks on Uniqueness and Strong Solutions to Deterministic and Stochastic Differential Equations”, Metrika, 69:2-3 (2009), 101–123  crossref  isi
    43. С. С. Синельников, “О совместном распределении $(\sup X-X, \sup X)$ для процесса Леви $X$”, УМН, 65:6(396) (2010), 193–194  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  elib; S. S. Sinel'nikov, “On the joint distribution of $(\sup X-X,\sup X)$ for a Lévy process $X$”, Russian Math. Surveys, 65:6 (2010), 1189–1191  crossref  isi  elib
    44. Arapostathis A., Borkar V.S., “Uniform Recurrence Properties of Controlled Diffusions and Applications to Optimal Control”, SIAM Journal on Control and Optimization, 48:7 (2010), 4181–4223  crossref  isi
    45. Xicheng Zhang, “Stochastic flows and Bismut formulas for stochastic Hamiltonian systems”, Stochastic Processes and their Applications, 120:10 (2010), 1929  crossref
    46. Thilo Meyer-Brandis, Frank Proske, “Construction of strong solutions of SDEs via Malliavin calculus”, Journal of Functional Analysis, 258:11 (2010), 3922  crossref
    47. Da Prato G. Flandoli F., “Pathwise Uniqueness for a Class of SDE in Hilbert Spaces and Applications”, J. Funct. Anal., 259:1 (2010), 243–267  crossref  isi
    48. F. Flandoli, M. Gubinelli, E. Priola, “Well-posedness of the transport equation by stochastic perturbation”, Invent. math, 180:1 (2010), 1  crossref
    49. Fedrizzi E. Flandoli F., “Pathwise Uniqueness and Continuous Dependence for SDEs with Non-Regular Drift”, Stochastics, 83:3 (2011), 241–257  crossref  isi
    50. Zhang X., “Stochastic Homeomorphism Flows of SDEs with Singular Drifts and Sobolev Diffusion Coefficients”, Electron. J. Probab., 16 (2011), 38, 1096–1116  isi
    51. CHRISTINE A. PARLOUR, RICHARD STANTON, JOHAN WALDEN, “Financial Flexibility, Bank Capital Flows, and Asset Prices”, The Journal of Finance, 67:5 (2012), 1685  crossref
    52. Priola E., “Pathwise Uniqueness for Singular SDEs Driven by Stable Processes”, Osaka J. Math., 49:2 (2012), 421–447  isi
    53. Stefan Blei, “On symmetric and skew Bessel processes”, Stochastic Processes and their Applications, 122:9 (2012), 3262  crossref
    54. E. Fedrizzi, F. Flandoli, “Noise prevents singularities in linear transport equations”, Journal of Functional Analysis, 2013  crossref
    55. Pavel V. Gapeev, Neofytos Rodosthenous, “Perpetual American options in a diffusion model with piecewise-linear coefficients”, Statistics & Risk Modeling, 30:1 (2013), 1  crossref
    56. Olivier Menoukeu-Pamen, Thilo Meyer-Brandis, Torstein Nilssen, Frank Proske, Tusheng Zhang, “A variational approach to the construction and Malliavin differentiability of strong solutions of SDE’s”, Math. Ann, 2013  crossref
    57. Fernholz E.R. Ichiba T. Karatzas I. Prokaj V., “Planar Diffusions with Rank-Based Characteristics and Perturbed Tanaka Equations”, Probab. Theory Relat. Field, 156:1-2 (2013), 343–374  crossref  isi
    58. E. Fedrizzi, F. Flandoli, “Hölder Flow and Differentiability for SDEs with Nonregular Drift”, Stochastic Analysis and Applications, 31:4 (2013), 708  crossref
    59. Stefan Blei, Hans-Jürgen Engelbert, “One-dimensional stochastic differential equations with generalized and singular drift”, Stochastic Processes and their Applications, 2013  crossref
    60. K SURESH KUMAR, “A class of degenerate stochastic differential equations with non-Lipschitz coefficients”, Proc Math Sci, 2013  crossref
    61. Da Prato G. Flandoli F. Priola E. Roeckner M., “Strong Uniqueness for Stochastic Evolution Equations in Hilbert Spaces Perturbed by a Bounded Measurable Drift”, Ann. Probab., 41:5 (2013), 3306–3344  crossref  isi
    62. G. Prato, F. Flandoli, E. Priola, M. Röckner, “Strong Uniqueness for Stochastic Evolution Equations with Unbounded Measurable Drift Term”, J Theor Probab, 2014  crossref
    63. Sven Haadem, Frank Proske, “On the construction and Malliavin differentiability of solutions of Lévy noise driven SDEs with singular coefficients”, Journal of Functional Analysis, 2014  crossref
    64. Hisashi Nakamura, Koichiro Takaoka, “A Continuous-Time Optimal Insurance Design with Costly Monitoring”, Asia-Pac Financ Markets, 2014  crossref
    65. Alberto Lanconelli, “A Comparison Theorem for Stochastic Differential Equations Under the Novikov Condition”, Potential Anal, 2014  crossref
    66. А. А. Муравлёв, А. Н. Ширяев, “Задача о двусторонней разладке для броуновского движения в байесовской постановке”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2014, 211–233  mathnet  crossref  elib; A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “Two-sided disorder problem for a Brownian motion in a Bayesian setting”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 202–224  crossref  isi  elib
    67. Andrey Pilipenko, Maksym Tantsiura, “On the strong existence and uniqueness to a solution of a countable system of SDEs with measurable drift”, Theory Stoch. Process., 19(35):2 (2014), 52–63  mathnet  mathscinet
    68. Gunther Leobacher, Michaela Szölgyenyi, “A numerical method for SDEs with discontinuous drift”, Bit Numer Math, 2015  crossref
    69. François Delarue, Roland Diel, “Rough paths and 1d SDE with a time dependent distributional drift: application to polymers”, Probab. Theory Relat. Fields, 2015  crossref
    70. Torstein Nilssen, “Quasi-linear stochastic partial differential equations with irregular coefficients: Malliavin regularity of the solutions”, Stoch PDE: Anal Comp, 2015  crossref
    71. M. V. Tantsiura, “On strong solutions to countable systems of SDEs with interaction and non-Lipschitz drift”, Theory Stoch. Process., 21(37):1 (2016), 91–101  mathnet  mathscinet
    72. Riabov V G., “Random Dynamical Systems Generated By Coalescing Stochastic Flows on R”, Stoch. Dyn., 18:4 (2018), 1850031  crossref  isi
  • Математический сборник (новая серия) - 1964–1988 Sbornik: Mathematics (from 1967)
    Просмотров:
    Эта страница:1286
    Полный текст:453
    Литература:47
    Первая стр.:2
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019