|
Асимптотический анализ случайных блужданий с разнораспределенными скачками, имеющими конечную дисперсию
А. А. Боровков Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН
Аннотация:
Пусть $\xi_1\xi_2,…$ – независимые случайные величины с распределениями $F_1,F_2,…$ в схеме серий (распределения $F_i$ могут зависеть от некоторого параметра),
$$
\mathbf E\xi_i=0, \quad \mathbf E\xi_i^2<\infty, \quad S_n=\sum^n_{i=1}\xi_i, \quad \overline S_n=\max_{k\leqslant n}S_k.
$$
Получены оценки сверху и снизу для вероятностей $\mathbf P(S_n>x)$ и $\mathbf P(\overline S_n>x)$ в предположении, что “усредненное” распределение
$$
F=\frac1n\sum^n_{i=1}F_i
$$
мажорируется или минорируется правильно меняющимися функциями. Кроме того, изучена асимптотика названных вероятностей и асимптотика
$$
\mathbf P(\max_{k\leqslant n}(S_k-g(k))>0)
$$
пересечения траекторией $\{S_k\}$ произвольной удаленной границы $\{g(k)\}$. При этом случай $n=\infty$ не исключается. Найдены также оценки для распределения времен первого прохождения границы.
Ключевые слова:
случайные блуждания, большие уклонения, разнораспределенные скачки, схема серий, конечная дисперсия, переходные явления
Полный текст:
PDF файл (333 kB)
Список литературы:
PDF файл
HTML файл
Англоязычная версия:
Siberian Mathematical Journal, 2005, 46:6, 1020–1038
Реферативные базы данных:
УДК:
519.214 Статья поступила: 21.09.2004
Образец цитирования:
А. А. Боровков, “Асимптотический анализ случайных блужданий с разнораспределенными скачками, имеющими конечную дисперсию”, Сиб. матем. журн., 46:6 (2005), 1265–1287; Siberian Math. J., 46:6 (2005), 1020–1038
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Bor05}
\by А.~А.~Боровков
\paper Асимптотический анализ случайных блужданий с~разнораспределенными скачками, имеющими конечную дисперсию
\jour Сиб. матем. журн.
\yr 2005
\vol 46
\issue 6
\pages 1265--1287
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/smj1038}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2195028}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1117.60024}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=13495884}
\transl
\jour Siberian Math. J.
\yr 2005
\vol 46
\issue 6
\pages 1020--1038
\crossref{https://doi.org/10.1007/s11202-005-0097-8}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000234073700005}
Образцы ссылок на эту страницу:
http://mi.mathnet.ru/smj1038 http://mi.mathnet.ru/rus/smj/v46/i6/p1265
Citing articles on Google Scholar:
Russian citations,
English citations
Related articles on Google Scholar:
Russian articles,
English articles
|
Просмотров: |
Эта страница: | 360 | Полный текст: | 100 | Литература: | 37 |
|