RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Сиб. матем. журн.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Сиб. матем. журн., 2004, том 45, номер 2, страницы 399–409 (Mi smj1078)  

Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

Оптимизация весовых методов Монте–Карло по вспомогательным переменным

Г. А. Михайлов, И. Н. Медведев

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН

Аннотация: Рассматриваются задачи, математическая модель которых определяется некоторой, обрывающейся с вероятностью 1, цепью Маркова, причем необходимо оценивать линейные функционалы от решения интегрального уравнения 2-го рода с соответствующими субстохастическим ядром и свободным элементом [1]. Для построения весовых модификаций численного статистического моделирования в число координат фазового пространства включаются вспомогательные переменные, случайные значения которых функционально определяют переходы в исходной цепи. После реализации каждой вспомогательной случайной величины вес домножается на отношение соответствующих плотностей исходного и численно моделируемого распределения. Решается задача минимизации дисперсий оценок линейных функционалов путем подбора моделируемого распределения первой по порядку вспомогательной случайной величины.

Ключевые слова: метод Монте–Карло, субстохастическое ядро, обобщенная плотность, цепь Маркова, интегральное уравнение, линейный функционал, вспомогательные веса, оптимизация моделирования, зкспоненциальное преобразование

Полный текст: PDF файл (203 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Siberian Mathematical Journal, 2004, 45:2, 331–340

Реферативные базы данных:

УДК: 519.245
Статья поступила: 25.03.2003

Образец цитирования: Г. А. Михайлов, И. Н. Медведев, “Оптимизация весовых методов Монте–Карло по вспомогательным переменным”, Сиб. матем. журн., 45:2 (2004), 399–409; Siberian Math. J., 45:2 (2004), 331–340

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{MikMed04}
\by Г.~А.~Михайлов, И.~Н.~Медведев
\paper Оптимизация весовых методов Монте--Карло по вспомогательным переменным
\jour Сиб. матем. журн.
\yr 2004
\vol 45
\issue 2
\pages 399--409
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/smj1078}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2061420}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1052.65003}
\transl
\jour Siberian Math. J.
\yr 2004
\vol 45
\issue 2
\pages 331--340
\crossref{https://doi.org/10.1023/B:SIMJ.0000021289.17508.91}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000220959600013}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/smj1078
  • http://mi.mathnet.ru/rus/smj/v45/i2/p399

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Mikhailov GA, Medvedev IN, “The effectiveness of importance modeling in the Monte Carlo method”, Doklady Mathematics, 71:2 (2005), 172–176  mathscinet  zmath  isi  elib
    2. Mikhailov GA, Medvedev IN, “A method for studying the variance of weight estimates in numerical statistical modeling”, Doklady Mathematics, 73:1 (2006), 23–26  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    3. И. Н. Медведев, Г. А. Михайлов, “Исследование и уменьшение дисперсии весовой оценки в численном статистическом моделировании”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 46:8 (2006), 1519–1536  mathnet  mathscinet; I. N. Medvedev, G. A. Mikhailov, “Investigation and reduction of variance of a weighted estimate in numerical statistical simulation”, Comput. Math. Math. Phys., 46:8 (2006), 1442–1458  crossref
    4. Medvedev I., Mikhailov G., “A new criterion for finiteness of weight estimator variance in statistical simulation”, Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2006, 2008, 561–576  crossref  mathscinet  zmath  isi
  • Сибирский математический журнал Siberian Mathematical Journal
    Просмотров:
    Эта страница:440
    Полный текст:139
    Литература:44
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019