RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Сиб. матем. журн.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Сиб. матем. журн., 2001, том 42, номер 2, страницы 372–388 (Mi smj1466)  

Эта публикация цитируется в 8 научных статьях (всего в 8 статьях)

Асимптотически нормальное оценивание многомерного параметра в задаче дробно-линейной регрессии

Ю. Ю. Линкеa, А. И. Саханенкоb

a Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН
b Metropolitan Autonomous University

Аннотация: Рассматривается задача оценивания неизвестного многомерного параметра для некоторой задачи так называемой дробно-линейной регрессии. Предлагается новый метод, позволяющий достаточно просто находить явные асимптотически нормальные оценки неизвестного параметра без использования метода наименьших квадратов. Библиогр. 5.

Полный текст: PDF файл (245 kB)

Англоязычная версия:
Siberian Mathematical Journal, 2001, 42:2, 317–331

Реферативные базы данных:

УДК: 519.237.5
Статья поступила: 24.07.2000
Окончательный вариант: 30.11.2000

Образец цитирования: Ю. Ю. Линке, А. И. Саханенко, “Асимптотически нормальное оценивание многомерного параметра в задаче дробно-линейной регрессии”, Сиб. матем. журн., 42:2 (2001), 372–388; Siberian Math. J., 42:2 (2001), 317–331

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{LinSak01}
\by Ю.~Ю.~Линке, А.~И.~Саханенко
\paper Асимптотически нормальное оценивание многомерного параметра в~задаче дробно-линейной регрессии
\jour Сиб. матем. журн.
\yr 2001
\vol 42
\issue 2
\pages 372--388
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/smj1466}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1833163}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0981.62059}
\transl
\jour Siberian Math. J.
\yr 2001
\vol 42
\issue 2
\pages 317--331
\crossref{https://doi.org/10.1023/A:1004893114744}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000169064000009}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/smj1466
  • http://mi.mathnet.ru/rus/smj/v42/i2/p372

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Ю. В. Аскарова, Ю. Ю. Линке, “Об условиях асимптотической нормальности оценок второго шага в двумерной задаче дробно-линейной регрессии”, Сиб. журн. индустр. матем., 6:3 (2003), 8–17  mathnet  mathscinet  zmath
    2. А. И. Саханенко, Ю. Ю. Линке, “Асимптотически оптимальное оценивание в задаче дробно-линейной регрессии со случайными ошибками в коэффициентах”, Сиб. матем. журн., 47:6 (2006), 1372–1400  mathnet  mathscinet  zmath; A. I. Sakhanenko, Yu. Yu. Linke, “Asymptotically optimal estimation in a linear-fractional regression problem with random errors in coefficients”, Siberian Math. J., 47:6 (2006), 1128–1153  crossref  isi
    3. Wu F.-X., “Estimation of parameters in the linear-fractional models”, 2007 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Proceedings of Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 2007, 1086–1089  zmath  isi
    4. Ю. Ю. Линке, А. И. Саханенко, “Асимптотически нормальное оценивание в задаче дробно-линейной регрессии со случайными ошибками в коэффициентах”, Сиб. матем. журн., 49:3 (2008), 592–619  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. Yu. Linke, A. I. Sakhanenko, “Asymptotically normal estimation in the linear-fractional regression problem with random errors in coefficients”, Siberian Math. J., 49:3 (2008), 474–497  crossref  isi
    5. Ю. Ю. Линке, А. И. Саханенко, “Асимптотически оптимальное оценивание в задаче линейной регрессии при невыполнении некоторых классических предположений”, Сиб. матем. журн., 50:2 (2009), 380–396  mathnet  mathscinet; Yu. Yu. Linke, A. I. Sakhanenko, “Asymptotically optimal estimation in the linear regression problem in the case of violation of some classical assumptions”, Siberian Math. J., 50:2 (2009), 302–315  crossref  isi
    6. Ю. Ю. Линке, А. И. Саханенко, “Об асимптотике распределений одного класса двухшаговых статистических оценок многомерного параметра”, Матем. тр., 16:1 (2013), 89–120  mathnet  mathscinet  elib; Yu. Yu. Linke, A. I. Sakhanenko, “On asymptotics of the distributions of some two-step statistical estimators of a mutlidimensional parameter”, Siberian Adv. Math., 24:2 (2014), 119–139  crossref
    7. A. Koldaeva, A. Sakhanenko, “Existence of explicit asymptotically normal estimators in a multiple logarithmic regression problem”, Сиб. электрон. матем. изв., 14 (2017), 972–979  mathnet  crossref
    8. Sakhanenko A., “On Existence of Explicit Asymptotically Normal Estimators in Nonlinear Regression Problems”, Analytical Methods in Statistics (AMISTAT 2015), Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 193, ed. Antoch J. Jureckova J. Maciak M. Pesta M., Springer International Publishing Ag, 2017, 159–187  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Сибирский математический журнал Siberian Mathematical Journal
    Просмотров:
    Эта страница:217
    Полный текст:73
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020