Сибирский математический журнал
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Сиб. матем. журн.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Сиб. матем. журн., 2000, том 41, номер 1, страницы 150–163 (Mi smj1506)  

Эта публикация цитируется в 17 научных статьях (всего в 17 статьях)

Асимптотически нормальное оценивание параметра в задаче дробно-линейной регрессии

Ю. Ю. Линке, А. И. Саханенко


Аннотация: Рассматривается задача оценивания неизвестного параметра в схеме нелинейной регрессии, когда независимые наблюдения $X_1,X_2…$ представимы в виде
$$ X_i=a_i/(1+b_i\theta)+\sigma_i\xi_i, $$
где значения $a_i>0$ и $b_i>0$ предполагаются известными. Построена некоторая двухшаговая процедура, позволяющая найти асимптотически нормальную оценку неизвестного параметра $\theta>0$ без использования метода наименьших квадратов. Библиогр. 4.

Полный текст: PDF файл (201 kB)

Англоязычная версия:
Siberian Mathematical Journal, 2000, 41:1, 125–137

Реферативные базы данных:

УДК: 519.23.5
Статья поступила: 27.06.1997

Образец цитирования: Ю. Ю. Линке, А. И. Саханенко, “Асимптотически нормальное оценивание параметра в задаче дробно-линейной регрессии”, Сиб. матем. журн., 41:1 (2000), 150–163; Siberian Math. J., 41:1 (2000), 125–137

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{LinSak00}
\by Ю.~Ю.~Линке, А.~И.~Саханенко
\paper Асимптотически нормальное оценивание параметра в~задаче дробно-линейной регрессии
\jour Сиб. матем. журн.
\yr 2000
\vol 41
\issue 1
\pages 150--163
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/smj1506}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1756483}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0943.62025}
\transl
\jour Siberian Math. J.
\yr 2000
\vol 41
\issue 1
\pages 125--137
\crossref{https://doi.org/10.1007/BF02674002}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000086233000012}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/smj1506
  • http://mi.mathnet.ru/rus/smj/v41/i1/p150

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Ю. В. Аскарова, Ю. Ю. Линке, “Об условиях асимптотической нормальности оценок второго шага в двумерной задаче дробно-линейной регрессии”, Сиб. журн. индустр. матем., 6:3 (2003), 8–17  mathnet  mathscinet  zmath
    2. А. И. Саханенко, Ю. Ю. Линке, “Асимптотически оптимальное оценивание в задаче дробно-линейной регрессии со случайными ошибками в коэффициентах”, Сиб. матем. журн., 47:6 (2006), 1372–1400  mathnet  mathscinet  zmath; A. I. Sakhanenko, Yu. Yu. Linke, “Asymptotically optimal estimation in a linear-fractional regression problem with random errors in coefficients”, Siberian Math. J., 47:6 (2006), 1128–1153  crossref  isi
    3. Wu F.-X., “Estimation of parameters in the linear-fractional models”, 2007 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Proceedings of Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 2007, 1086–1089  zmath  isi
    4. Ю. Ю. Линке, А. И. Саханенко, “Асимптотически нормальное оценивание в задаче дробно-линейной регрессии со случайными ошибками в коэффициентах”, Сиб. матем. журн., 49:3 (2008), 592–619  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. Yu. Linke, A. I. Sakhanenko, “Asymptotically normal estimation in the linear-fractional regression problem with random errors in coefficients”, Siberian Math. J., 49:3 (2008), 474–497  crossref  isi
    5. Ю. Ю. Линке, А. И. Саханенко, “Асимптотически оптимальное оценивание в задаче линейной регрессии при невыполнении некоторых классических предположений”, Сиб. матем. журн., 50:2 (2009), 380–396  mathnet  mathscinet; Yu. Yu. Linke, A. I. Sakhanenko, “Asymptotically optimal estimation in the linear regression problem in the case of violation of some classical assumptions”, Siberian Math. J., 50:2 (2009), 302–315  crossref  isi
    6. Ю. Ю. Линке, “Об асимптотике распределения двухшаговых статистических оценок”, Сиб. матем. журн., 52:4 (2011), 841–860  mathnet  mathscinet; Yu. Yu. Linke, “On the asymptotics of distributions of two-step statistical estimates”, Siberian Math. J., 52:4 (2011), 665–681  crossref  isi
    7. Ю. Ю. Линке, А. И. Саханенко, “Об асимптотике распределений одного класса двухшаговых статистических оценок многомерного параметра”, Матем. тр., 16:1 (2013), 89–120  mathnet  mathscinet  elib; Yu. Yu. Linke, A. I. Sakhanenko, “On asymptotics of the distributions of some two-step statistical estimators of a mutlidimensional parameter”, Siberian Adv. Math., 24:2 (2014), 119–139  crossref
    8. Ю. Ю. Линке, А. И. Саханенко, “Об асимптотике распределения двухшаговых статистических оценок одномерного параметра”, Сиб. электрон. матем. изв., 10 (2013), 627–640  mathnet
    9. К. В. Ермоленко, А. И. Саханенко, “Явные асимптотически нормальные оценки неизвестного параметра частично-линейной регрессии”, Сиб. электрон. матем. изв., 10 (2013), 719–726  mathnet
    10. И. С. Борисов, “Устойчивость процесса частичных сумм остатков многомерной линейной регрессии”, Сиб. электрон. матем. изв., 10 (2013), 727–732  mathnet
    11. Е. Н. Савинкина, А. И. Саханенко, “Явные оценки неизвестного параметра в одной задаче степенной регрессии”, Сиб. электрон. матем. изв., 11 (2014), 725–733  mathnet
    12. А. А. Каленчук, А. И. Саханенко, “О существовании явных асимптотически нормальных оценок неизвестного параметра логарифмической регрессии”, Сиб. электрон. матем. изв., 12 (2015), 874–883  mathnet  crossref
    13. Linke Yu.Yu., Borisov I.S., “Constructing Initial Estimators in One-Step Estimation Procedures of Nonlinear Regression”, Stat. Probab. Lett., 120 (2017), 87–94  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    14. Ю. Ю. Линке, “Асимптотические свойства одношаговых взвешенных $M$-оценок с приложениями к задачам регрессии”, Теория вероятн. и ее примен., 62:3 (2017), 468–498  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; Yu. Yu. Linke, “Asymptotic properties of one-step weighted $M$-estimators with application to some regression problems.”, Theory Probab. Appl., 62:3 (2018), 373–398  crossref  isi
    15. A. Koldaeva, A. Sakhanenko, “Existence of explicit asymptotically normal estimators in a multiple logarithmic regression problem”, Сиб. электрон. матем. изв., 14 (2017), 972–979  mathnet  crossref
    16. Sakhanenko A., “On Existence of Explicit Asymptotically Normal Estimators in Nonlinear Regression Problems”, Analytical Methods in Statistics (AMISTAT 2015), Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 193, eds. Antoch J., Jureckova J., Maciak M., Pesta M., Springer International Publishing Ag, 2017, 159–187  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    17. Е. Н. Савинкина, А. И. Саханенко, “Об улучшении статистических оценок в одной задаче степенной регрессии”, Сиб. электрон. матем. изв., 16 (2019), 1901–1912  mathnet  crossref
  • Сибирский математический журнал Siberian Mathematical Journal
    Просмотров:
    Эта страница:194
    Полный текст:84
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021