Сибирский математический журнал
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Сиб. матем. журн.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Сиб. матем. журн., 2010, том 51, номер 1, страницы 128–145 (Mi smj2072)  

Эта публикация цитируется в 6 научных статьях (всего в 6 статьях)

Асимптотически оптимальное оценивание в задаче линейной регрессии со случайными ошибками в коэффициентах

Ю. Ю. Линкеa, А. И. Саханенкоb

a Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН
b Югорский гос. университет, г. Ханты-Мансийск

Аннотация: Рассмотрена задача оценивания неизвестного одномерного параметра в задаче линейной регрессии в случае, когда независимые переменные (называемые в работе коэффициентами) сами измеряются с ошибками, а дисперсии основных наблюдений могут зависеть от основного параметра. Изучено поведение двухшаговых оценок, введенных авторами ранее, которые асимптотически оптимальны в случае, когда независимые переменные измерялись без ошибок. При достаточно общих предположениях найдены необходимые и достаточные условия асимптотической нормальности и асимптотической оптимальности этих оценок в новой ситуации.

Ключевые слова: линейная регрессия, ошибки в независимых переменных, двухшаговые оценки, асимптотически нормальные оценки.

Полный текст: PDF файл (371 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Siberian Mathematical Journal, 2010, 51:1, 104–118

Реферативные базы данных:

УДК: 519.233.5
Статья поступила: 28.10.2008

Образец цитирования: Ю. Ю. Линке, А. И. Саханенко, “Асимптотически оптимальное оценивание в задаче линейной регрессии со случайными ошибками в коэффициентах”, Сиб. матем. журн., 51:1 (2010), 128–145; Siberian Math. J., 51:1 (2010), 104–118

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{LinSak10}
\by Ю.~Ю.~Линке, А.~И.~Саханенко
\paper Асимптотически оптимальное оценивание в~задаче линейной регрессии со случайными ошибками в~коэффициентах
\jour Сиб. матем. журн.
\yr 2010
\vol 51
\issue 1
\pages 128--145
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/smj2072}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2654527}
\transl
\jour Siberian Math. J.
\yr 2010
\vol 51
\issue 1
\pages 104--118
\crossref{https://doi.org/10.1007/s11202-010-0012-9}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000274657900012}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-77952871553}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/smj2072
  • http://mi.mathnet.ru/rus/smj/v51/i1/p128

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. А. И. Саханенко, Ю. Ю. Линке, “Улучшение оценок в задаче линейной регрессии со случайными ошибками в коэффициентах”, Сиб. матем. журн., 52:1 (2011), 143–160  mathnet  mathscinet; A. I. Sakhanenko, Yu. Yu. Linke, “Improvement of estimators in a linear regression problem with random errors in coefficients”, Siberian Math. J., 52:1 (2011), 113–126  crossref  isi
    2. Ю. Ю. Линке, “Об асимптотике распределения двухшаговых статистических оценок”, Сиб. матем. журн., 52:4 (2011), 841–860  mathnet  mathscinet; Yu. Yu. Linke, “On the asymptotics of distributions of two-step statistical estimates”, Siberian Math. J., 52:4 (2011), 665–681  crossref  isi
    3. А. И. Саханенко, Ю. Ю. Линке, “Состоятельное оценивание в задаче линейной регрессии со случайными ошибками в коэффициентах”, Сиб. матем. журн., 52:4 (2011), 894–912  mathnet  mathscinet  elib; A. I. Sakhanenko, Yu. Yu. Linke, “Consistent estimation in a linear regression problem with random errors in coefficients”, Siberian Math. J., 52:4 (2011), 711–726  crossref  isi  elib
    4. Ю. Ю. Линке, А. И. Саханенко, “Об асимптотике распределений одного класса двухшаговых статистических оценок многомерного параметра”, Матем. тр., 16:1 (2013), 89–120  mathnet  mathscinet  elib; Yu. Yu. Linke, A. I. Sakhanenko, “On asymptotics of the distributions of some two-step statistical estimators of a mutlidimensional parameter”, Siberian Adv. Math., 24:2 (2014), 119–139  crossref
    5. Ю. Ю. Линке, А. И. Саханенко, “Об асимптотике распределения двухшаговых статистических оценок одномерного параметра”, Сиб. электрон. матем. изв., 10 (2013), 627–640  mathnet
    6. Е. Н. Савинкина, А. И. Саханенко, “Явные оценки неизвестного параметра в одной задаче степенной регрессии”, Сиб. электрон. матем. изв., 11 (2014), 725–733  mathnet
  • Сибирский математический журнал Siberian Mathematical Journal
    Просмотров:
    Эта страница:213
    Полный текст:52
    Литература:26
    Первая стр.:1
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021