RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Сиб. матем. журн.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Сиб. матем. журн., 2011, том 52, номер 4, страницы 841–860 (Mi smj2243)  

Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 5 статьях)

Об асимптотике распределения двухшаговых статистических оценок

Ю. Ю. Линкеab

a Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН, Новосибирск
b Новосибирский гос. университет, Новосибирск

Аннотация: Изучаются двухшаговые статистические оценки, допускающие определенные представления достаточно общего вида. Подобные конструкции возникают в различных статистических моделях (например, в задачах регрессии). При весьма слабых ограничениях найдены необходимые и достаточные условия слабой сходимости нормированной разности двухшаговой оценки и неизвестного параметра к произвольному распределению.

Ключевые слова: двухшаговые оценки, параметрическое оценивание, сближающиеся распределения, схема серий, регрессия.

Полный текст: PDF файл (344 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Siberian Mathematical Journal, 2011, 52:4, 665–681

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
УДК: 519.233.22
Статья поступила: 01.10.2010
Окончательный вариант: 27.04.2011

Образец цитирования: Ю. Ю. Линке, “Об асимптотике распределения двухшаговых статистических оценок”, Сиб. матем. журн., 52:4 (2011), 841–860; Siberian Math. J., 52:4 (2011), 665–681

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Lin11}
\by Ю.~Ю.~Линке
\paper Об асимптотике распределения двухшаговых статистических оценок
\jour Сиб. матем. журн.
\yr 2011
\vol 52
\issue 4
\pages 841--860
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/smj2243}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2883219}
\transl
\jour Siberian Math. J.
\yr 2011
\vol 52
\issue 4
\pages 665--681
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0037446611040112}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000298649500011}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-80052003693}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/smj2243
  • http://mi.mathnet.ru/rus/smj/v52/i4/p841

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. А. И. Саханенко, Ю. Ю. Линке, “Состоятельное оценивание в задаче линейной регрессии со случайными ошибками в коэффициентах”, Сиб. матем. журн., 52:4 (2011), 894–912  mathnet  mathscinet  elib; A. I. Sakhanenko, Yu. Yu. Linke, “Consistent estimation in a linear regression problem with random errors in coefficients”, Siberian Math. J., 52:4 (2011), 711–726  crossref  isi  elib
    2. Ю. Ю. Линке, А. И. Саханенко, “Об асимптотике распределений одного класса двухшаговых статистических оценок многомерного параметра”, Матем. тр., 16:1 (2013), 89–120  mathnet  mathscinet  elib; Yu. Yu. Linke, A. I. Sakhanenko, “On asymptotics of the distributions of some two-step statistical estimators of a mutlidimensional parameter”, Siberian Adv. Math., 24:2 (2014), 119–139  crossref
    3. Ю. Ю. Линке, А. И. Саханенко, “Об асимптотике распределения двухшаговых статистических оценок одномерного параметра”, Сиб. электрон. матем. изв., 10 (2013), 627–640  mathnet
    4. Ю. Ю. Линке, “Асимптотические свойства одношаговых взвешенных $M$-оценок с приложениями к задачам регрессии”, Теория вероятн. и ее примен., 62:3 (2017), 468–498  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; Yu. Yu. Linke, “Asymptotic properties of one-step weighted $M$-estimators with application to some regression problems.”, Theory Probab. Appl., 62:3 (2018), 373–398  crossref  isi
    5. Ю. Ю. Линке, “Двухшаговое оценивание параметра в одной неоднородной линейной регрессионной модели”, Сиб. журн. чист. и прикл. матем., 17:2 (2017), 39–51  mathnet  crossref; Yu. Yu. Linke, “Two-step estimation in heteroscedastic linear regression model”, J. Math. Sci., 231:2 (2018), 206–217  crossref
  • Сибирский математический журнал Siberian Mathematical Journal
    Просмотров:
    Эта страница:359
    Полный текст:53
    Литература:37
    Первая стр.:1
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020