|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
О больших уклонениях времени первого прохождения для случайного блуждания с семиэкспоненциально распределенными скачками
А. А. Могульский Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН
Аннотация:
Пусть $\xi,\xi(1),\xi(2),…$ – независимые одинаково распределенные случайные величины такие, что $-\xi$ семиэкспоненциально, т.е. $\mathbf P(-\xi\geqslant t)=e^{-t^{\beta}L(t)}$, $\beta\in(0,1)$, $L(t)$ – медленно меняющаяся функция при $t\to\infty$, обладающая некоторыми свойствами гладкости (см. ниже). Пусть $\mathbf E\xi=0$, $\mathbf D\xi=1$, $S(k)=\xi(1)+…+\xi(k)$. Для фиксированного $d>0$ определим момент $\eta+(u)=\inf\{k\geqslant1:S(k)+kd>u\}$ первого прохождения снизу вверх неотрицательного уровня $u\geqslant0$ блужданием $S(k)+kd$ с положительным сносом $\d>0$. Доказано, что в широких предположениях при $n\to\infty$ и для $u=u(n)\in[0,dn-N_n\sqrt{n}]$ справедливо соотношение
\begin{equation*}
\mathbf P(\eta_+(u)>n)\thicksim\frac{\mathbf E_{\eta_+}(u)}{n}\mathbf P(S(n)\leqslant x),
\tag{0.1}
\end{equation*}
где $x=u-nd<0$, произвольная фиксированная последовательность $N_n$, не превышающая $d\sqrt{n}$, стремится к $\infty$.
Условия, при которых доказано соотношение (0.1), полностью совпадают с условиями, при которых в [1] найдена асимптотика вероятности $\mathbf P(S(n)\leqslant x)$ для $x\leqslant-\sqrt{n}$ (для $x\in[-\sqrt{n},0]$ она известна из центральной предельной теоремы).
Ключевые слова:
одномерное случайное блуждание, момент первого прохождения, большие уклонения, семиэкспоненциальное распределение, интегро-локальная теорема, интегральная теорема, теорема, действующая на всей оси, функция уклонений, отрезок ряда Крамера
Полный текст:
PDF файл (306 kB)
Список литературы:
PDF файл
HTML файл
Англоязычная версия:
Siberian Mathematical Journal, 2006, 47:6, 1084–1101
Реферативные базы данных:
УДК:
519.21 Статья поступила: 27.02.2006
Образец цитирования:
А. А. Могульский, “О больших уклонениях времени первого прохождения для случайного блуждания с семиэкспоненциально распределенными скачками”, Сиб. матем. журн., 47:6 (2006), 1323–1341; Siberian Math. J., 47:6 (2006), 1084–1101
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Mog06}
\by А.~А.~Могульский
\paper О~больших уклонениях времени первого прохождения для случайного блуждания с~семиэкспоненциально распределенными скачками
\jour Сиб. матем. журн.
\yr 2006
\vol 47
\issue 6
\pages 1323--1341
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/smj937}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2302848}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1150.60006}
\transl
\jour Siberian Math. J.
\yr 2006
\vol 47
\issue 6
\pages 1084--1101
\crossref{https://doi.org/10.1007/s11202-006-0117-3}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000243454700010}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-33845500940}
Образцы ссылок на эту страницу:
http://mi.mathnet.ru/smj937 http://mi.mathnet.ru/rus/smj/v47/i6/p1323
Citing articles on Google Scholar:
Russian citations,
English citations
Related articles on Google Scholar:
Russian articles,
English articles
Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
-
А. А. Могульский, “Интегральные и интегро-локальные теоремы для сумм случайных величин с семиэкспоненциальными распределениями”, Сиб. электрон. матем. изв., 6 (2009), 251–271
|
Просмотров: |
Эта страница: | 254 | Полный текст: | 70 | Литература: | 45 |
|