RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Системы и средства информ.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Системы и средства информ., 2014, том 24, выпуск 4, страницы 63–85 (Mi ssi375)  

О работах в области моделирования информационных потоков в современных высокочастотных финансовых приложениях

В. Ю. Королевab, А. Ю. Корчагинa, И. А. Соколовba, А. В. Чертокac

a Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова
b Институт проблем информатики Российской академии наук
c Euphoria Group LLC

Аннотация: Обсуждаются некоторые результаты исследований в области моделирования информационных потоков в современных высокочастотных финансовых системах и приложениях. В частности, обсуждается микромасштабная модель, предложенная авторами. В рамках этой модели потоки заявок описываются дважды стохастическими пуассоновскими процессами (также называемыми процессами Кокса), которые учитывают случайный характер интенсивностей потоков. С целью изучения эволюции книги заявок (текущего списка всех актуальных заявок на покупку и продажу) предложены модели для процессов дисбаланса количества заявок $($NOI — Number of Orders Imbalance$)$ и дисбаланса потоков заявок $($OFI — Order Flows Imbalance$)$, имеющие вид двусторонних процессов риска — специальных обобщенных (compound) дважды стохастических пуассоновских процессов. Эти процессы являются чувствительными индикаторами текущего состояния книги заявок и позволяют интерполировать динамику рынка между изменениями цены, например с целью отслеживания токсичности потоков заявок. Приведен обзор основных результатов, полученных с помощью указанных моделей.

Ключевые слова: финансовые рынки; высокочастотные финансовые системы; книга заявок; дисбаланс количества заявок; дисбаланс потоков заявок; дважды стохастические пуассоновские процессы; обобщенные процессы Кокса; дисперсионно-сдвиговая смесь; двусторонние процессы риска; разделение смесей; ЕМ-алгоритм; обобщенное дисперсионное гамма-распределение; обобщенное гамма-распределение; обобщенное гиперболическое распределение; обобщенное обратное гауссовское распределение.

DOI: https://doi.org/10.14357/08696527140404

Полный текст: PDF файл (284 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 21.10.2014

Образец цитирования: В. Ю. Королев, А. Ю. Корчагин, И. А. Соколов, А. В. Черток, “О работах в области моделирования информационных потоков в современных высокочастотных финансовых приложениях”, Системы и средства информ., 24:4 (2014), 63–85

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KorKorSok14}
\by В.~Ю.~Королев, А.~Ю.~Корчагин, И.~А.~Соколов, А.~В.~Черток
\paper О работах в области моделирования информационных потоков в~современных высокочастотных финансовых приложениях
\jour Системы и средства информ.
\yr 2014
\vol 24
\issue 4
\pages 63--85
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ssi375}
\crossref{https://doi.org/10.14357/08696527140404}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=22996790}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/ssi375
  • http://mi.mathnet.ru/rus/ssi/v24/i4/p63

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Системы и средства информатики
    Просмотров:
    Эта страница:277
    Полный текст:121
    Литература:20

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019